>>>2017證券從業(yè)資格考試《基本法律法規(guī)》講義匯總

　　第五節(jié) 證券自營(yíng)

　　一， 證券自營(yíng)業(yè)務(wù)范圍

　　上市證券的自營(yíng)買賣 非上市證券的買賣 兼并收購(gòu)中自營(yíng)買賣 證券承銷業(yè)務(wù)中自營(yíng)買賣

　　二，監(jiān)管措施

　　證券公司的證券自營(yíng)賬戶，應(yīng)當(dāng)自開戶之日起3個(gè)交易日?qǐng)?bào)交易所備案。

　　要求會(huì)員按月編制庫(kù)存證券報(bào)表，并于次月5日前報(bào)送交易所

　　每年6月30日和12月31日過后的30日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送各家會(huì)員截止到該日的證券自營(yíng)業(yè)務(wù)情況

　　三，證券公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系的一般規(guī)定

　　1. 自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模及比例控制

　　自營(yíng)權(quán)益類證券及證券衍生品的合計(jì)額不得超過凈資本100%，其中利率互換投資規(guī)模以利率互換合約名義本金總額的5%計(jì)算

　　自營(yíng)固收類證券合計(jì)額不得超過凈資本500%

　　持有一種權(quán)益類證券的成本部的超過凈資本30%

　　持有一種權(quán)益類證券的市值與其總市值比例不得超過5%，但因包銷導(dǎo)致的情形和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定除外。

　　計(jì)算自營(yíng)規(guī)模，證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)自營(yíng)投資類別按成本價(jià)與公允價(jià)孰高計(jì)量。建立自營(yíng)業(yè)務(wù)的逐日盯市業(yè)務(wù)。

　　證券公司證券自營(yíng)賬上持有的權(quán)益類證券按成本價(jià)計(jì)算總金額不得超過凈資產(chǎn)的80%

　　四，證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)投資范圍的規(guī)定

　　1. 已經(jīng)和依法可以在境內(nèi)交易所上市交易證券：股票、債券、權(quán)證、證券投資基金

　　2. 已經(jīng)和依法可以在境內(nèi)銀行間市場(chǎng)交易證券(政府債券 國(guó)際開發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券

　　央行票據(jù) 金融債券 短期融資券 公司債券 中期票據(jù) 企業(yè)債券)

　　3. 經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)或備案發(fā)行的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)柜臺(tái)交易證券：開放式基金

　　五，證券自營(yíng)業(yè)務(wù)持倉(cāng)規(guī)模要求

　　1. 證券專營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)債總額與凈資產(chǎn)之比不得超過10:1，證券兼營(yíng)機(jī)構(gòu)從事證券業(yè)務(wù)發(fā)生的負(fù)債總額與證券營(yíng)運(yùn)資金之比不得超過10:1.

　　2. 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)從事證券自營(yíng)業(yè)務(wù)，其流動(dòng)資產(chǎn)占凈資產(chǎn)或證券自營(yíng)資金比例不得低于50%

　　3. 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)證券自營(yíng)業(yè)務(wù)賬上持有的權(quán)益類證券按照成本計(jì)算的總金額，不得超過其凈資產(chǎn)或證券營(yíng)運(yùn)資金80%

　　4. 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)從事證券自營(yíng)業(yè)務(wù)，持有一種非國(guó)債類證券按成本價(jià)計(jì)算的總金額不得超過凈資產(chǎn)或證券營(yíng)運(yùn)資金的20%

　　5. 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)買入任一上市公司股票按當(dāng)日收盤家不超過上市公司流通市值20%

　　自營(yíng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)盈利

　　自營(yíng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)盈利時(shí)，該機(jī)構(gòu)應(yīng)按月酒氣盈利提取5%自營(yíng)買賣損失金，直至累積總額達(dá)到其凈資本的凈營(yíng)運(yùn)資金5%為止。

　　1 證券從業(yè)資格考試《證券基本法律法規(guī)》講義第三章：證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

　　2 證券從業(yè)資格考試《證券基本法律法規(guī)》講義第三章：證券投資咨詢

　　3 證券從業(yè)資格考試《證券基本法律法規(guī)》講義第三章：與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)財(cái)務(wù)顧問

　　4 證券從業(yè)資格考試《證券基本法律法規(guī)》講義第三章：證券承銷與保薦

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