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　　【我國(guó)證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理的基本情況】

　　(1)證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門的設(shè)置與人員配置情況

　　①設(shè)立獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部，牽頭負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

　　②針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)管理工作(流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)-財(cái)務(wù)或資金管理部門;聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)-董事會(huì)或總經(jīng)理辦公室;信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)-信息技術(shù)部門)。

　�、郯磳�業(yè)風(fēng)險(xiǎn)類型劃分職能。

　　(2)證券公司業(yè)務(wù)部門或分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　證券公司在業(yè)務(wù)部門、分支機(jī)構(gòu)配置了風(fēng)控人員，風(fēng)控人員不得兼任與風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)相沖突的職務(wù)，具體負(fù)責(zé)其權(quán)限范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和報(bào)告，履行一線風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。

　　(3)證券公司子公司風(fēng)險(xiǎn)管理

　　證券公司對(duì)子公司的風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括子公司風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人任免、風(fēng)險(xiǎn)限額、日常監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、子公司重大事項(xiàng)審核或?qū)徟�、風(fēng)險(xiǎn)考核等方面。

　　(4)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和機(jī)制

　　風(fēng)險(xiǎn)控制制度

　　各家證券公司均已不同程度地建立了多層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系、同時(shí)通過稽核、檢查和考核等手段保證制度的貫徹執(zhí)行。

　　風(fēng)險(xiǎn)限額

　�、俑骷易C券公司均已建立了適合自身業(yè)務(wù)管理需要的風(fēng)險(xiǎn)偏好、在風(fēng)險(xiǎn)偏好框架下設(shè)立了風(fēng)險(xiǎn)容忍度及風(fēng)險(xiǎn)限額，并建立了逐級(jí)分解機(jī)制。

　�、谧C券公司建立了超限預(yù)警機(jī)制、并明確了異常情況的報(bào)告路徑和處理辦法

　　風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　各家證券公司選擇風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 VaR、違約概率 PD、現(xiàn)金流缺口等方法或模型來計(jì)量和評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等可量化的風(fēng)險(xiǎn)類型。

　　采用敏感性分析和壓力測(cè)試等手段評(píng)估極端風(fēng)險(xiǎn)。

　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　各證券公司針對(duì)新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)，如科創(chuàng)板等，建立了明確的評(píng)估、審議流程，風(fēng)控合規(guī)及其他內(nèi)控部門參與評(píng)估審議并獨(dú)立發(fā)表意見。

　　風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

　　各家證券公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警結(jié)果，選擇與公司風(fēng)險(xiǎn)偏好相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)回避、降低、轉(zhuǎn)移和承受等應(yīng)對(duì)策略，建立了合理有效的資產(chǎn)減值、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、資本補(bǔ)充、規(guī)模調(diào)整、資產(chǎn)負(fù)債管理等應(yīng)對(duì)機(jī)制。

　　風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　證券公司的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告分為定期和不定期報(bào)告。

　　定期風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要包括風(fēng)險(xiǎn)日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)、反映風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估結(jié)果和應(yīng)對(duì)方案，并按照不同報(bào)告路徑向黃事會(huì)、經(jīng)理層提交。部分證券公閉還會(huì)編制每周、季度度、半年度風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

　　不定期報(bào)告主要包括重大風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)報(bào)告、壓力測(cè)試報(bào)告、新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、監(jiān)管自查以及其他專項(xiàng)報(bào)告。

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