三、時間數(shù)列

　　1.概念：即時間序列，是指社會經(jīng)濟指標的數(shù)值按照時間順序排列而成的一種數(shù)列。

　　2.分類

　　(1)隨機時間數(shù)列：隨機變量組成的時間數(shù)列。

　　(2)非隨機時間數(shù)列包括如下幾類。

　�、倨椒�(wěn)時間數(shù)列：是指由確定性變量構(gòu)成的時間數(shù)列，其特點是影響數(shù)列各期數(shù)值的因素是確定的，且各期數(shù)值總是保持在一定的發(fā)展水平上下波動。

　�、谮厔菪詳�(shù)列：是指各期數(shù)值逐漸增加或減少，呈現(xiàn)一定的發(fā)展變化趨勢的時間數(shù)列。

　�、奂竟�(jié)性時間數(shù)列：按月統(tǒng)計的各期數(shù)值，隨著一年內(nèi)季節(jié)變化而周期性波動的時間數(shù)列。

　　【點撥1】非平穩(wěn)時間序列需要進行單位根檢驗和協(xié)整檢驗，否則將會產(chǎn)生偽回歸等問題，從而影響計量實證結(jié)論的準確性和科學(xué)性。

　　【點撥2】對于非平穩(wěn)的季節(jié)性時間序列數(shù)據(jù)，需要進行季節(jié)調(diào)整以平滑季節(jié)性波動的影響，從而增強實證研究結(jié)論的科學(xué)性。

　　3.自相關(guān)系數(shù)與數(shù)列識別

　　(3)案例：假定股票價格P與換手率x呈線性相關(guān)關(guān)系，便可采用該模型回歸求解。

　　判定系數(shù)

　　(1)含義：表明指標變量之間依存程度的系數(shù)。

　　(2)規(guī)則：判定系數(shù)越大，兩者依存度越高。

　　(3)公式：

　　5.應(yīng)用

　　(1)描述兩個指標之間的數(shù)量依存關(guān)系。

　　(2)利用回歸方程進行預(yù)測，將預(yù)報因子(即自變量X)代入回歸方程可對預(yù)報量(即因變量)進行估計。

　　(3)利用回歸方程進行統(tǒng)計控制，通過控制X的范圍來實現(xiàn)指標Y統(tǒng)計控制的目標。

　　三、時間數(shù)列

　　1.概念：即時間序列，是指社會經(jīng)濟指標的數(shù)值按照時間順序排列而成的一種數(shù)列。

　　2.分類

　　(1)隨機時間數(shù)列：隨機變量組成的時間數(shù)列。

　　(2)非隨機時間數(shù)列包括如下幾類。

　�、倨椒�(wěn)時間數(shù)列：是指由確定性變量構(gòu)成的時間數(shù)列，其特點是影響數(shù)列各期數(shù)值的因素是確定的，且各期數(shù)值總是保持在一定的發(fā)展水平上下波動。

　�、谮厔菪詳�(shù)列：是指各期數(shù)值逐漸增加或減少，呈現(xiàn)一定的發(fā)展變化趨勢的時間數(shù)列。

　�、奂竟�(jié)性時間數(shù)列：按月統(tǒng)計的各期數(shù)值，隨著一年內(nèi)季節(jié)變化而周期性波動的時間數(shù)列。

　　【點撥1】非平穩(wěn)時間序列需要進行單位根檢驗和協(xié)整檢驗，否則將會產(chǎn)生偽回歸等問題，從而影響計量實證結(jié)論的準確性和科學(xué)性。

　　【點撥2】對于非平穩(wěn)的季節(jié)性時間序列數(shù)據(jù)，需要進行季節(jié)調(diào)整以平滑季節(jié)性波動的影響，從而增強實證研究結(jié)論的科學(xué)性。

　　3.自相關(guān)系數(shù)與數(shù)列識別

　　趨勢;如果一個數(shù)列的自相關(guān)系數(shù)出現(xiàn)周期性變化，每間隔若干個便有一個高峰，表明該時間數(shù)列是季節(jié)性時間數(shù)列。

　　4.時間數(shù)列的預(yù)測方法

　　(1)趨勢外推法：步驟包括選擇趨勢模型、求解模型參數(shù)、對模型進行檢驗、計算估計標準誤;通過判斷誤差項是否為隨機數(shù)列進行檢驗。

　　(2)移動平均法：它采用n項的移動平均將原數(shù)列修正為新數(shù)列，取平穩(wěn)數(shù)列的最近n項數(shù)值的均值作為下期的預(yù)測值：并通過考慮到各期數(shù)值對預(yù)測值的不同影響，進而通過采用加權(quán)移動平均法進行修正。

　　【點撥3】移動平均法的缺點在于，需要大量歷史資料、權(quán)數(shù)選擇隨意性較大、預(yù)測準確性相對較差，因而需要根據(jù)具體問題具體選擇。

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