51、基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整法的思想而建立的專(zhuān)門(mén)用于評(píng)價(jià)證券組合優(yōu)劣的評(píng)估指數(shù)有(　　)。

　　A、詹森指數(shù)

　　B、馬柯威茨指數(shù)

　　C、特雷諾指數(shù)

　　D、羅爾指數(shù)

　　52、關(guān)于詹森指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有(　　)。

　　A、詹森指數(shù)是1969年由詹森提出的

　　B、指數(shù)值實(shí)際上就是證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場(chǎng)線(xiàn)所給出的該證券組合的期望收益率之間的差

　　C、詹森指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

　　D、詹森指數(shù)值代表證券組合與證券市場(chǎng)線(xiàn)之間的落差

　　53、關(guān)于特雷諾指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有(　　)。

　　A、特雷諾指數(shù)是1965年由特雷諾提出的

　　B、特雷諾指數(shù)用獲利機(jī)會(huì)來(lái)評(píng)價(jià)績(jī)效

　　C、特雷諾指數(shù)值由每單位風(fēng)險(xiǎn)獲取的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)計(jì)算

　　D、特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線(xiàn)的斜率

　　54、關(guān)于夏普指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有(　　)。

　　A、夏普指數(shù)是1966年由夏普提出的

　　B、夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線(xiàn)為基準(zhǔn)

　　C、夏普指數(shù)值等于證券組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)除以標(biāo)準(zhǔn)差

　　D、夏普指數(shù)是連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線(xiàn)的斜率

　　55、描述證券或組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間均衡關(guān)系的方程或模型包括(　　)。

　　A、資本市場(chǎng)線(xiàn)方程

　　B、證券市場(chǎng)線(xiàn)方程

　　C、證券特征線(xiàn)方程

　　D、套利定價(jià)方程

　　56、令σP、βP和αP和即分別表示證券組合P的標(biāo)準(zhǔn)差、β系數(shù)和α系數(shù)，σM表示市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差。那么，能夠反映證券組合P所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)程度的有(　　)。

　　A、σ2M

　　B、σP

　　C、βP

　　D、αP

　　57、完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，如果證券組合P為50%A+50%B，那么以下說(shuō)法正確的有(　　)。

　　A、證券組合P的期望收益率為14%

　　B、證券組合P的期望收益率為15%

　　C、證券組合P的方差為20%

　　D、證券組合P的方差為25%

　　58、完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，如果證券組合P為50%A+50%B，那么以下說(shuō)法正確

　　的有(　　)。

　　A、證券組合P為最小方差證券組合

　　B、最小方差證券組合為64%A+36%B

　　C、最小方差證券組合為36%A+64%B

　　D、最小方差證券組合的方差為5、76%

　　59、完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，如果證券組合P為50%A+50%B，在不允許賣(mài)空的基礎(chǔ)上，以下說(shuō)法正確的有(　　)。

　　A、證券組合P為最小方差證券組合

　　B、最小方差證券組合為B

　　C、最小方差證券組合為36%A+64%B

　　D、最小方差證券組合的方差為30%

　　60、完全負(fù)相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，如果證券組合P為50%A+50%B，以下說(shuō)法正確的有(　　)。

　　A、證券組合P為最小方差證券組合

　　B、最小方差證券組合為3/7×A+4/7×B

　　C、最小方差證券組合為36%A十64%B

　　D、最小方差證券組合的方差為0