第八章   金融工程學(xué)應(yīng)用分析

　　熟悉金融工程的概念、內(nèi)容及其應(yīng)用；熟悉金融工程的技術(shù)、運(yùn)作步驟。

　　掌握套期保值的基本概念、原理和原則，了解套期保值的方向和基差對(duì)套期保值效果的影響。掌握股指期貨套期保值交易實(shí)務(wù)，主要包括套期保值的使用者、套期保值方向、套期保值合約份數(shù)計(jì)算。掌握套利基本原理、對(duì)期貨市場(chǎng)的作用；熟悉套利的風(fēng)險(xiǎn)；熟悉股指期貨套利的基本原理和主要方式；掌握期現(xiàn)套利、跨期套利、跨市場(chǎng)套利、跨品種套利和Alpha套利的基本概念、原理。掌握股指期貨套利與套期保值的區(qū)別。

　　熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理方法的歷史演變；掌握VaR的概念與計(jì)算的基本原理；熟悉VaR計(jì)算的主要方法及優(yōu)缺點(diǎn)；熟悉VaR的主要應(yīng)用及在使用中應(yīng)注意的問題。

　　第九章  證券分析師的自律性組織和執(zhí)業(yè)規(guī)范

　　熟悉證券分析師的含義、職能和業(yè)務(wù)范圍。

　　熟悉證券分析師自律組織的性質(zhì)、會(huì)員組成及主要功能；熟悉國(guó)際注冊(cè)投資分析師協(xié)會(huì)、亞洲證券分析師聯(lián)合會(huì)等國(guó)外主要證券分析師自律組織的狀況。熟悉國(guó)際注冊(cè)投資分析師水平考試（CIIA®考試）的特點(diǎn)、考試內(nèi)容及在我國(guó)的推廣情況。

　　熟悉證券分析師與律師、會(huì)計(jì)師在業(yè)務(wù)上的區(qū)別；熟悉建立我國(guó)證券分析師自律組織的必要性；掌握《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)證券分析師職業(yè)道德守則》的相關(guān)規(guī)定；熟悉證券分析師執(zhí)業(yè)紀(jì)律。

　　掌握我國(guó)涉及證券投資咨詢業(yè)務(wù)的現(xiàn)行法律法規(guī)；熟悉《證券法》、《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》、《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法實(shí)施細(xì)則》、《關(guān)于規(guī)范面向公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務(wù)行為若干問題的通知》以及《會(huì)員制證券投資咨詢業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》的主要內(nèi)容；熟悉誠(chéng)信原則、隔離制度、民事責(zé)任規(guī)定的適用場(chǎng)合；掌握?qǐng)?zhí)業(yè)回避的適用場(chǎng)合及其具體情形；掌握?qǐng)?zhí)業(yè)披露的具體內(nèi)容。

2008年證券從業(yè)資格（發(fā)行與承銷）考試大綱

2008年證券從業(yè)資格（基礎(chǔ)知識(shí)）考試大綱