三、判斷題

　　1.根據(jù)模擬指數(shù)的不同，指數(shù)化型證券組合可以分為兩類：一類是模擬內(nèi)涵廣大的市場指數(shù);另一類是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。( )

　　2.證券組合管理的意義在于采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟx擇多種證券作為投資對象，以達(dá)到在保證預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險最大或在控制風(fēng)險的前提下使投資收益最小化的目標(biāo)，避免投資過程的隨意性。( )

　　3.證券組合理論認(rèn)為，證券組合的風(fēng)險隨著組合所包含證券數(shù)量的增加而降低，尤其是證券間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低非系統(tǒng)風(fēng)險，使證券組合的投資風(fēng)險趨向于市場平均風(fēng)險水平。( )

　　4.證券組合理論認(rèn)為，投資收益是對承擔(dān)風(fēng)險的補償。承擔(dān)風(fēng)險越小，收益越高;承擔(dān)風(fēng)險越大，收益越低。因此，組合管理強調(diào)投資的收益目標(biāo)應(yīng)與風(fēng)險的承受能力相適應(yīng)。( )

　　5.多種證券組合可行域的左邊界必然向外凸或呈線性，也就是說不會出現(xiàn)凹陷。( )

　　6.依照目前較為一致性的看法，行為金融理論已經(jīng)形成一個完整的理論體系，可以取代現(xiàn)代金融理論。( )

　　7.周末異常是指證券價格在星期五趨于上升，而在星期一趨于下降。( )

　　8.弱勢有效市場假設(shè)認(rèn)為，當(dāng)前的股票價格已經(jīng)充分反映了與公司前景有關(guān)的全部公開信息。( )

　　9.DHS模型將投資者分為有信息與無信息兩類。( )

　　10.BSV模型認(rèn)為，人們在進(jìn)行投資決策時會存在的心理認(rèn)知偏差會產(chǎn)生兩種錯誤決策反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。( )

　　11.證券組合管理就是力爭將期望收益率最大的一組證券組合在一起，以實現(xiàn)投資組合的優(yōu)化。( )

　　12.證券組合管理的控制過程通常包括以下四個基本步驟：確定證券投資政策、進(jìn)行證券投資分析、組建證券投資組合、證券組合業(yè)績評估。( )

　　13.套利定價模型表明，在市場均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率與它所承擔(dān)的因素風(fēng)險無關(guān)。( )

　　14.BSV模型將投資者分為有信息與無信息兩類。( )

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