41.一個證券組合的特雷諾指數(shù)為正數(shù)，表明其績效好。　　(　)

　　42.一個證券組合的夏普指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率。　(　)

　　43.使用夏普指數(shù)評價組合業(yè)績時，評價的結(jié)果有可能失真。　　(　)

　　44.使用特雷諾指數(shù)評價組合業(yè)績時，樣本的不同可能導(dǎo)致評估的結(jié)果不同�！�(　)

　　45.在證券組合業(yè)績評估中，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不具有可比性�！�(　)

　　46.在證券組合業(yè)績評估中，使用夏普指數(shù)比特雷諾指數(shù)更為科學(xué)�！� (　)

　　47.在有效率的市場中，投資者所獲得的收益只能是與其承擔(dān)的風(fēng)險相匹配的那部分正常收益，而不會有高出風(fēng)險補償?shù)某�額收益。　　(　)

　　48.對于證券組合的管理者來說，如果市場是強式有效的，管理者會選擇消極保守的態(tài)度，只求獲得市場平均的收益水平。　　　(　)

　　49.在強式有效市場中，管理者一般模擬某一種主要的市場指數(shù)進行投資�！�(　)

　　50.在弱式有效市場和半強式有效市場中，證券組合的管理者往往是積極進取的。　(　)

　　51.由風(fēng)險證券組合可行域的有效邊界為射線FT�！　� (　)

　　52.有效邊界FT上的切點證券組合T是有效組合中惟一不含無風(fēng)險證券而僅由風(fēng)險證券構(gòu)成的組合�！　　　�(　)

　　53.有效邊界FT上的任意證券組合，均可視為無風(fēng)險證券F與切點證券組合T的再組合。　(　)

　　54.在資本定價模型中，每個投資者按照各自的偏好購買各種證券，其最終結(jié)果是每個投資者手中持有的全部風(fēng)險證券所形成的風(fēng)險證券組合在結(jié)構(gòu)上恰好與切點證券組合丁相同�！　　　�(　)

　　55.最優(yōu)風(fēng)險證券組合就等于市場組合�！　�(　)

　　56.兩種完全正相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條直線�！　�(　)

　　57.兩種完全負相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條折線�！　�(　)

　　58.在不許賣空的情況下，兩種完全負相關(guān)的證券可以組合成為無風(fēng)險組合�！�(　)

　　59.在不許賣空的情況下，兩種完全正相關(guān)的證券可以組合成為無風(fēng)險組合�！�(　)

　　60.兩種完全不相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條直線�！　�(　)

　　61.在兩種完全不相關(guān)證券組合中，可以通過按適當(dāng)比例買入兩種證券，獲得比兩種證券中任何一種風(fēng)險都小的證券組合�！　　�(　)

　　62.在不完全相關(guān)的情形下，相關(guān)系數(shù)決定結(jié)合線在A與B之間的彎曲程度，隨著ρAB的增大，彎曲程度將降低�！　　�(　)

　　63.在不賣空的情況下，相關(guān)系數(shù)越小的證券組合可獲得越小的風(fēng)險�！� (　)

　　64.在不賣空的情況下，組合降低風(fēng)險的程度由證券間的關(guān)聯(lián)程度決定�！�(　)

　　65.在不許賣空的情況下，兩種不完全相關(guān)的證券可以組合成為無風(fēng)險組合�！�(　)

　　66.三種證券組合的可行域的左邊界不會出現(xiàn)凹陷。　　(　)

　　67.馬柯威茨提出的“不滿足假設(shè)”為：如果兩種證券組合具有相同的期望收益率，那么投資者總是選擇方差較小的組合�！　　�(　)

　　68.馬柯威茨提出的“風(fēng)險厭惡假設(shè)”為：如果兩種證券組合具有相同的收益率方差，那么投資者總是選擇期望收益率高的組合�！　�(　)

　　69.按照投資者的共同偏好規(guī)則，有效邊界為可行域的上邊界部分。　 (　)

　　70.最小方差組合所代表的組合在所有可行組合中方差最小�！　�(　)

　　71.一般情況下無差異曲線越陡，表明投資者越保守。　　(　)

　　72.一個投資者的一族無差異曲線不會相交。　　(　)

　　73.投資者無差異曲線的位置越高，它帶來的滿意程度就越高�！　�(　)

　　74.無差異曲線的條數(shù)是無限的而且密布整個平面�！　�(　)

　　75.無差異曲線越陡，表明風(fēng)險越大，要求的邊際收益率補償越高�！� (　)

　　76.不同投資者因為偏好不同，會擁有不同的無差異曲線族。　　(　)

　　77.一個只關(guān)心風(fēng)險的投資者將選取最小方差組合作為最佳組合。　　(　)

　　78.投資者最滿意的有效組合是無差異曲線族與有效邊界的切點所在的組合。　(　)

　　79.無效組合位于證券市場線上，而有效組合僅位于資本市場線上。　 (　)

　　80.資本增長性原則是構(gòu)建證券組合應(yīng)遵循的基本原則，遵循這一原則就是要投資于增長型股票�！　　　�(　)

　　81.一般而言，投資者的偏好無風(fēng)險曲線隨風(fēng)險水平的增加越來越陡�！� (　)

　　82.特征線模型與資本資產(chǎn)定價模型都是均衡模型�！　�(　)

　　83.每個投資者將擁有同一個風(fēng)險證券組合的可行域�！　�(　)

　　84.任何一只證券的預(yù)期收益等于風(fēng)險收益加上風(fēng)險補償�！　� (　)

　　85.不同的投資者的偏好無差異曲線可能相交�！　� (　)

　　86.在資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)之下，所有投資者會擁有同一個無差異曲線�！�(　)

　　77.一個只關(guān)心風(fēng)險的投資者將選取最小方差組合作為最佳組合�！　�(　)

　　78.投資者最滿意的有效組合是無差異曲線族與有效邊界的切點所在的組合�！�(　)

　　79.無效組合位于證券市場線上，而有效組合僅位于資本市場線上�！� (　)

　　80.資本增長性原則是構(gòu)建證券組合應(yīng)遵循的基本原則，遵循這一原則就是要投資于增長型股票�！　　　�(　)

　　81.一般而言，投資者的偏好無風(fēng)險曲線隨風(fēng)險水平的增加越來越陡�！� (　)

　　82.特征線模型與資本資產(chǎn)定價模型都是均衡模型�！　�(　)

　　83.每個投資者將擁有同一個風(fēng)險證券組合的可行域�！　�(　)

　　84.任何一只證券的預(yù)期收益等于風(fēng)險收益加上風(fēng)險補償�！　� (　)

　　85.不同的投資者的偏好無差異曲線可能相交。　　 (　)

　　86.在資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)之下，所有投資者會擁有同一個無差異曲線。　(　)

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