二、多項(xiàng)選擇題(以下各小題所給出的4個選項(xiàng)中，有2個或2個以上選項(xiàng)符合題目要求，請選出正確的選項(xiàng))

　　1.在風(fēng)險管理與控制中，VaR法具有的優(yōu)勢是(　　)。

　　A.VaR限額可以捕捉到市場環(huán)境和不同業(yè)務(wù)部門組合成分的變化

　　B.VaR能夠使人們深入了解到整個企業(yè)的風(fēng)險狀況和風(fēng)險源

　　C.VaR限額結(jié)合了杠桿效應(yīng)和頭寸規(guī)模效應(yīng)

　　D.VaR考慮了不同組合的風(fēng)險分散效應(yīng)

　　2.股指期貨的套利類型有(　　)。

　　A.期現(xiàn)套利

　　B.市場內(nèi)價差套利

　　C.市場間價差套利

　　D.跨品種價差套利

　　3.在使用VaR進(jìn)行風(fēng)險管理的過程中，應(yīng)注意的問題有(　　)。

　　A.VaR沒有考慮不同業(yè)務(wù)部門之間的分散化效應(yīng)

　　B.VaR沒有給出最壞情景下的損失

　　C.VaR的度量結(jié)果存在誤差

　　D.VaR頭寸變化造成風(fēng)險失真

　　4.關(guān)于Alpha套利，下列說法正確的有(　　)。

　　A.現(xiàn)代證券組合理論認(rèn)為收益分為兩部分：一部分是系統(tǒng)風(fēng)險產(chǎn)生的收益;另一部分是Alpha

　　B.在Alpha套利策略中，希望持有的股票(組合)沒有非系統(tǒng)風(fēng)險，即Alpha為0

　　C.Alpha套利策略依靠對股票(組合)或大盤的趨勢判斷來獲得超額收益

　　D.Alpha策略可以借助股票分紅，利用金融模型分析事件的影響方向及力度，尋找套利機(jī)會

　　5.VaR的應(yīng)用主要表現(xiàn)在(　　)。

　　A.風(fēng)險管理與控制

　　B.資產(chǎn)配置

　　C.投資決策

　　D.績效評價

　　6.廣義的金融工程包括(　　)。

　　A.金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)

　　B.金融產(chǎn)品定價

　　C.交易策略設(shè)計(jì)

　　D.金融風(fēng)險管理

　　7.金融工程應(yīng)用的領(lǐng)域有(　　)。

　　A.公司理財(cái)

　　B.投資管理

　　C.風(fēng)險管理

　　D.金融工具交易

　　8.關(guān)于套利交易對期貨市場的作用，下列說法正確的是(　　)。

　　A.有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復(fù)到正常水平

　　B.有利于市場流動性的提高

　　C.可以抑制市場的過度投機(jī)

　　D.國際上大多數(shù)交易所對套利交易采取嚴(yán)格控制措施

　　9.下列關(guān)于套期保值與期現(xiàn)套利的聯(lián)系及區(qū)別，說法正確的是(　　)。

　　A.期現(xiàn)套利是為了規(guī)避現(xiàn)貨風(fēng)險而進(jìn)行的被動保值，套期保值與現(xiàn)貨沒有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系

　　B.套期保值與期現(xiàn)套利都是在期貨市場和現(xiàn)貨市場進(jìn)行交易

　　C.期限套利的目的在于“獲利”，套期保值的根本目的在于“保值”

　　D.如果認(rèn)為期價過高，套期保值者會賣期貨買現(xiàn)貨;期現(xiàn)套利者會買進(jìn)期貨進(jìn)行保值

　　10.下列關(guān)于金融工程技術(shù)的說法，正確的是(　　)。

　　A.分解技術(shù)在既有金融工具基礎(chǔ)上，通過拆分創(chuàng)造出新型金融工具

　　B.組合技術(shù)主要是在不同種類的金融工具之間進(jìn)行融合，使其形成新型混合金融工具

　　C.整合技術(shù)常被用于風(fēng)險管理

　　D.分解、組合和整合技術(shù)的共同優(yōu)點(diǎn)在于靈活、多變和應(yīng)用面廣

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