41.資本資產(chǎn)定價模型是建立在若干假設(shè)條件基礎(chǔ)上的。這些假設(shè)條件可概括為()。

　　A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平，依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評價證券組合的風(fēng)險水平，并采用相關(guān)方法選擇最優(yōu)證券組合

　　B.投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期

　　C.資本市場沒有摩擦

　　D.以上都不對

　　42.資本資產(chǎn)定價模型主要應(yīng)用于()等方面。

　　A.資產(chǎn)估值 B.資金成本預(yù)算

　　C.資源配置 D.以上都不對

　　43.關(guān)于Jensen(詹森)指數(shù)下列說法錯誤的是()。

　　A.它是1969年由詹森提出的

　　B.它以證券市場線為基準(zhǔn)

　　C.指數(shù)值實(shí)際上就是證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差

　　D.它以資本市場線為基準(zhǔn)

　　44. 久期具有的性質(zhì)是()。

　　A.久期與息票利率呈相反的關(guān)系，息票率越高，久期越短

　　B.債券的到期期限越長，久期也越長

　　C.久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系，到期收益率越大，久期越小，但其邊際作用效果也遞減

　　D.多只債券的組合久期等于各只債券久期的加權(quán)平均，其權(quán)數(shù)等于每只債券在組合中所占的比重

　　45.債券掉換方法大體包括()。

　　A.替代掉換 B.市場內(nèi)部價差掉換

　　C.利率預(yù)期掉換 D.純收益率調(diào)換

　　46.現(xiàn)金流匹配法存在的風(fēng)險有()。

　　A.再投資風(fēng)險

　　B.利率風(fēng)險

　　C.債務(wù)不能到期償還的唯一風(fēng)險是提前贖回或違約風(fēng)險

　　D.以上都不對

　　47.下列屬于原生金融工具的有( )。

　　A.外匯 B.貨幣

　　C.債券 D.股票交易

　　48.關(guān)于分離技術(shù)下列說法正確的是()。

　　A.分解技術(shù)是從單一原型金融工具或金融產(chǎn)品中進(jìn)行風(fēng)險因子分離，使分離后的因子成為一種新型工具或產(chǎn)品參與市場交易

　　B.分解技術(shù)包括從若干個原形金融工具或金融產(chǎn)品中進(jìn)行風(fēng)險因子分離

　　C.對分解后的新成分進(jìn)行優(yōu)化組合，構(gòu)成新型金融工具與產(chǎn)品

　　D.分解技術(shù)不包括從若干個原形金融工具或金融產(chǎn)品中進(jìn)行風(fēng)險因子分離

　　49.金融工程作為金融創(chuàng)新的手段，其運(yùn)作可分為()、修正、商品化6個步驟

　　A.診斷 B.分析

　　C.生產(chǎn) D.定價

　　50.股指期貨賣出套期保值主要的情況主要有()。

　　A.機(jī)構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市

　　B.對長期持股的大股東而言，同樣看空后市

　　C.投資銀行與股票包銷商有時也會使用空頭套期保值策略

　　D.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看跌期權(quán)