41、 假設(shè)證券B的收益率分布如下

　　收益率(%)-3-112

　　概率Pi0、200、40、20、5

　　則該證券的方差為萬分之()。

　　A、4、9 B、4、4

　　C、5、4 D、6、6

　　42、 可以考察組合已實現(xiàn)的收益水平是否高于與其所承擔的風險水平相匹配的收益水平，也可以考察組合承受單位風險所獲得的收益水平的高低。高者則優(yōu)，低者則劣。這就是所謂的()。

　　A、評價組合業(yè)績的收益調(diào)整法 B、評價組合業(yè)績的加權(quán)調(diào)整法

　　C、評價組合業(yè)績的風險調(diào)整法 D 、 評價組合業(yè)績的移動調(diào)整法

　　43、( )描述了價格和利率的二階導(dǎo)數(shù)關(guān)系，與久期一起可以更加準確地把握利率變動對債券價格的影響

　　A、久期 B、凸性

　　C、凹度 D 、凹性

　　44、增長型證券組合以()為目標。

　　A、資本升值 B、基本收益增值

　　C、基本價值增值 D、投資收益升值

　　45、證券組合管理的第三步是()。

　　A、投資組合的修正 B、進行證券投資分析

　　C、投資組合業(yè)績評估 D、構(gòu)建證券投資組合

　　46、可行域滿足的一個共同特點是：左邊界必然()。

　　A、連接點向里凹的若干曲線段 B、呈數(shù)條平行的曲線

　　C、向里凹 D、向外凸或呈線性

　　47、1998年，美國金融學(xué)教授()首次給出了金融工程的正式定義。

　　A、夏普 B、特雷諾

　　C、費納蒂(Fiuner-ty) D、麥考萊

　　48、套期保值是以規(guī)避()為目的的期貨交易行為。

　　A、期貨風險 B、現(xiàn)貨風險

　　C、通貨風險 D、緊縮風險

　　49、套利的經(jīng)濟學(xué)原理是()，即如果兩個資產(chǎn)是相等的，他們的市場價格應(yīng)該傾向一致，一旦存在兩種價格就出現(xiàn)了套利機會。

　　A、摩爾定律 B、奧格威定律

　　C、一價定律 D、二價定律

　　50、J、P、Morgan在其()的年度報告中，就公布在95%的置信水平下，其所有交易活動的VaR平均大約是1500萬美元，其股東就可以很容易地評估他們是否可以承受這樣一個風險水平。

　　A、1996年 B、1994年

　　C、1998年 D、1995年