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            證券研究報告業(yè)務(wù)真題考點:回歸模型預(yù)測誤差原因

            考試吧整理了“證券研究報告業(yè)務(wù)真題考點:回歸模型預(yù)測誤差原因”,更多關(guān)于證券從業(yè)資格考試真題答案等信息,請訪問考試吧證券從業(yè)資格考試網(wǎng)。

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              【真題考點】回歸模型預(yù)測中,發(fā)生預(yù)測誤差的原因

              【考點解析】在實際的回歸模型預(yù)測中,發(fā)生預(yù)測誤差的原因可以概括為以下四個:

              1.模型本身中的誤差因素所造成的誤差;

              2.由于回歸系數(shù)的估計值同其真實值不一致所造成的誤差;

              3.由于自變量X的設(shè)定值同其實際值的偏離所造成的誤差。

              4.由于未來時期總體回歸系數(shù)發(fā)生變化所造成的誤差。

              【真題測試】導(dǎo)致回歸模型預(yù)測值與真實值之間發(fā)生誤差的原因可能有()。

             、 模型本身中的誤差因素

             、 回歸系數(shù)的估計值同其真實值不一致

              Ⅲ 自變量X的設(shè)定值同其實際值的偏離

             、 未來時期總體回歸系數(shù)發(fā)生變化

              A.Ⅰ、Ⅱ

              B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

              C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

              D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

              答案:C

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