A.期權(quán)的到期月份不同

　　B.期權(quán)的買賣方向相同

　　C.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格不同

　　D.期權(quán)的類型不同

　　12.期貨合約價(jià)格的形成方式主要有(　　)。

　　A.連續(xù)競價(jià)方式和公開喊價(jià)方式

　　B.計(jì)算機(jī)撮合成交方式和集合競價(jià)制

　　C.公開喊價(jià)方式和計(jì)算機(jī)撮合成交方式

　　D.連續(xù)競價(jià)方式和一節(jié)一價(jià)制

　　13.某投資者買入一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費(fèi)為c，執(zhí)行價(jià)格為X，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為(　　)，該投資者不賠不賺。

　　A.X+C

　　B.X-C，

　　C.C-X

　　D.C

　　14.某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳。賣出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為(　　)美分/蒲式耳。

　　A.290

　　B.284

　　C.280

　　D.276

　　15.基差受地區(qū)差價(jià)的影響，反映在(　　)上。

　　A.運(yùn)費(fèi)差價(jià)

　　B.交割手續(xù)費(fèi)

　　C.地方稅務(wù)

　　D.商品品級

　　16.期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的代替作用，使期貨交易能夠以獨(dú)有的(　　)方式免除合約履約義務(wù)。

　　A.實(shí)物交割

　　B.現(xiàn)金結(jié)算交割

　　C.對沖平倉

　　D.套利投機(jī)

　　17.股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險(xiǎn)，尤其是(　　)的需要而產(chǎn)生的。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　18.艾略特波浪理論最大的不足是(　　)。

　　A.應(yīng)用上比較困難

　　B.一個(gè)完整周期的規(guī)模太長

　　C.面對同一個(gè)形態(tài)，不同的人會(huì)有不同的做法

　　D.不能通過計(jì)算得出各個(gè)波浪之間的相互關(guān)系

　　19.在進(jìn)行期權(quán)交易的時(shí)候，需要支付保證金的是(　　)。

　　A.期權(quán)多頭方

　　B.期權(quán)空頭方

　　C.期權(quán)多頭方和期權(quán)空頭方

　　D.都不用支付

　　20.美國(　　)國債通常是附有息票的附息國債。

　　A.短期

　　B.中期

　　C.長期

　　D.中、長期

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