51.題干: 買進(jìn)一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于( )。

　　A: 買入跨式套利 B: 賣出跨式套利 C: 買入蝶式套利 D: 賣出蝶式套利

　　52.題干: 期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是( )。

　　A: 管理費(fèi) B: 經(jīng)紀(jì)傭金 C: 營銷費(fèi)用 D: CTA費(fèi)用

　　53.題干: 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 ( )。

　　A: CTA B: CPO C: FCM D: TM

　　54.題干: 期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是( )。

　　A: 管理費(fèi) B: CTA費(fèi)用 C: 經(jīng)紀(jì)傭金 D: 承銷費(fèi)用和營銷費(fèi)用

　　55.題干: 市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能( )。

　　A: 價格將大幅波動 B: 投機(jī)成分過高 C: 有人操縱市場 D: 期貨價與現(xiàn)貨價偏離程度加大

　　56.題干: 在我國，對期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是( )。

　　A: 中國證監(jiān)會 B: 中國期貨業(yè)協(xié)會 C: 期貨交易所 D: 期貨經(jīng)紀(jì)公司

　　57.題干: 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )。

　　A: 2.5% B: 5% C: 20.5% D: 37.5%

　　58.題干: 基差交易是指按一定的基差來確定( )，以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。

　　A: 現(xiàn)貨與期貨價格之差 B: 現(xiàn)貨價格與期貨價格 C: 現(xiàn)貨價格 D: 期貨價格

　　59.題干: 6月5日某投機(jī)者以95.45的價格買進(jìn)10張9月份到期的3個月歐元利率(EURIBOR)期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是( )。

　　A: 1250歐元 B: -1250歐元 C: 12500歐元 D: -12500歐元

　　60.題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是( )元/噸。

　　A: 2716 B: 2720 C: 2884 D: 2880