41.題干: 以下指標預測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有( )。

　　A: K線從下方3次穿越D線 B: D線從下方穿越2次K線 C: 負值的DIF向下穿越負值的DEA D: 正值的DIF向下穿越正值的DEA

　　42.題干: 在名義利率不變的情況下，在以下備選項中，實際利率和名義利率差額最大的年計息次數(shù)是( )。

　　A: 2 B: 4 C: 6 D: 12

　　43.題干: 5月15日，某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約;成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機者的凈收益是( )元。

　　A: 1000 B: 2000 C: 1500 D: 150

　　44.題干: 在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于( )。

　　A: CBOT B: KCBT C: NYMEX D: CME

　　45.題干: 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是( )。

　　A: 外匯期貨 B: 利率期貨 C: 股指期貨 D: 股票期貨

　　46.題干: 以下說法正確的是( )。

　　A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界

　　B: 考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界

　　C: 當實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。 D: 當實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

　　47.題干: 以下為實值期權(quán)的是( )。

　　A: 執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán) B: 執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán)

　　C: 執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán) D: 執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán)

　　48.題干: 7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是( )。

　　A: 200點 B: 180點 C: 220點 D: 20點

　　49.題干: 某投資者買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為( )美分/蒲式耳。

　　A: 290 B: 284 C: 280 D: 276

　　50.題干: 以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( )。

　　A: 買入跨式套利 B: 賣出跨式套利 C: 買入寬跨式套利 D: 賣出寬跨式套利