101.題干: 以下關(guān)于趨勢(shì)線的說(shuō)法正確的是( )。

　　A: 趨勢(shì)線被觸及的次數(shù)越多，越有效 B: 趨勢(shì)線維持的時(shí)間越長(zhǎng)，越有效

　　C: 趨勢(shì)線起到支撐和壓力的作用D: 趨勢(shì)線被突破后，一般不再具有預(yù)測(cè)價(jià)值

　　102.題干: 下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是( )。

　　A: 企業(yè)債券 B: 銀行債券 C: 銀行票據(jù) D: 銀行存單

　　103.題干: 假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5%，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1%，則( )。

　　A: 若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn) B: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以上才存在正向套利機(jī)會(huì)

　　C: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以下才存在正向套利機(jī)會(huì)

　　D: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1500以下才存在反向套利機(jī)會(huì)

　　104.題干: 與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)是( )。

　　A: 交割便利 B: 全部采用現(xiàn)金交割方式交割C: 期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行D: 容易發(fā)生逼倉(cāng)行情

　　105.題干: 美國(guó)某投資機(jī)構(gòu)分析美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場(chǎng)，可以( ).

　　A: 買(mǎi)入日元期貨 B: 賣(mài)出日元期貨 C: 買(mǎi)入加元期貨 D: 賣(mài)出加元期貨

　　106.題干: 面值為100萬(wàn)美元的3個(gè)月期國(guó)債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76時(shí)，以下正確的是( ).

　　A: 年貼現(xiàn)率為7.24% B: 3個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24% C: 3個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81% D: 成交價(jià)格為98.19萬(wàn)美元

　　107.題干: 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( ) 。

　　A: 買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán) B: 買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán) C: 賣(mài)出看漲期權(quán) D: 賣(mài)出看跌期權(quán)

　　108.題干: 下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有( )。

　　A: 看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣(mài)方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買(mǎi)方買(mǎi)入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買(mǎi)入的義務(wù)

　　B: 美式期權(quán)的買(mǎi)方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利

　　C: 美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

　　D: 看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買(mǎi)方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方賣(mài)出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣(mài)出的義務(wù)

　　109.題干: 某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個(gè)點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為( )。

　　A: 9400 B: 9500 C: 11100 D: 11200

　　110.題干: 以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說(shuō)法中正確的有( )。

　　A: 反向轉(zhuǎn)換套利是先買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)，賣(mài)出看跌期權(quán)，再賣(mài)出一手期貨合約的套利。

　　B: 反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同 C: 反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同

　　D: 反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=(看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金)+(期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格)