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　　參考答案：C

　　2. 如果股指期貨價格高于股票組合價格并且兩者差額大于套利成本，適宜的套利策略是(　　)。

　　A.買入股指期貨合約，同時買入股票組合

　　B.買入股指期貨合約，同時賣空股票組合

　　C.賣出股指期貨合約，同時賣空股票組合

　　D.賣出股指期貨合約，同時買入股票組合

　　參考答案：D

　　3.某機構(gòu)賣出中國金融期貨交易所5年期國債期貨20手(合約規(guī)模為100萬元/手)，賣出價格為97.700元，若當天合約的結(jié)算價格為97.640元，此時該機構(gòu)的浮動盈虧是(　　)元。

　　A.1200000

　　B.12000

　　C.-1200000

　　D.-12000

　　參考答案：B

　　4. 在中國境內(nèi)，參與金融期貨與股票期權(quán)交易前需要進行綜合評估的是(　　)。

　　A.基金管理公司

　　B.商業(yè)銀行

　　C.個人投資者

　　D.社�；�金

　　參考答案：C

　　5. 假設(shè)某日美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.1972元人民幣，人民幣1個月期上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIBOR)為5.3640%，美元1個月期倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)為0.1848%，則1個月期(31天)美元兌人民幣遠期匯率約為(　　)。

　　A.6.5364

　　B.6.2248

　　C.6.2350

　　D.6.1972

　　參考答案：B

　　單選題

　　第1題

　　滬深300股指期貨以期貨合約最后()小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價作為當日結(jié)算價。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　參考答案：A

　　第2題

　　()是指在一定時間和地點，在各種價格水平下賣方愿意并能夠提供的產(chǎn)品數(shù)量。

　　A.價格

　　B.消費

　　C.需求

　　D.供給

　　參考答案：D

　　第3題

　　期貨交易所會員每天應(yīng)及時獲取期貨交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對工作，并將之妥善保存，該數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存()。

　　A.1年

　　B.2年

　　C.10年

　　D.20年

　　參考答案：B

　　第4題

　　當判斷基差風險大于價格風險時，()。

　　A.仍應(yīng)避險

　　B.不應(yīng)避險

　　C.可考慮局部避險

　　D.無所謂

　　參考答案：B

　　第5題

　　日前，我國上市交易的ETF衍生品包括()。

　　A.ETF期貨

　　B.ETF期權(quán)

　　C.ETF遠期

　　D.ETF互換

　　參考答案：B

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