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　　本期考點(diǎn)：期權(quán)價格因素

　　1.影響期權(quán)價格的因素包括(　　)。

　　A.協(xié)定價格與市場價格

　　B.標(biāo)的物價格的波動性

　　C.標(biāo)的資產(chǎn)的收益

　　D.權(quán)利期間

　　答案：ABCD

　　解析：本題是對影響期權(quán)價格因素的考查。

　　期權(quán)價格由內(nèi)在價值和時間價值構(gòu)成，因而凡是影響內(nèi)在價值和時間價值的因素，就是影響期權(quán)價格的因素，包括標(biāo)的資產(chǎn)的收益、標(biāo)的物價格的波動性、利率、權(quán)利期間、協(xié)定價格與市場價格等。本題的最佳答案是ABCD選項(xiàng)。

　　2.下列關(guān)于影響期權(quán)價格因素的說法，不正確的是(　　)。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)的價格越低、執(zhí)行價格越高，看漲期權(quán)的價格就越高

　　B.對于美式期權(quán)和歐式期權(quán)來說，有效期越長，期權(quán)價格越高

　　C.波動率越大，對期權(quán)多頭越有利，期權(quán)價格也應(yīng)越高

　　D.在期權(quán)有效期內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的紅利將使看漲期權(quán)價格下降，而使看跌期權(quán)價格上升

　　答案：A

　　解析：看漲期權(quán)在執(zhí)行時，其收益等于標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格與執(zhí)行價格之差。因此，標(biāo)的資產(chǎn)的價格越高、執(zhí)行價格越低，看漲期權(quán)的價格就越高。

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