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　　一、單選題(共30題，每小題1分，共30分。以下備選答案中只有一項(xiàng)最符合題目要求，不選、錯(cuò)選均不得分)

　　1[單選題]低頻策略的可容納資金量()。

　　A.高

　　B.中

　　C.低

　　D.一般

　　參考答案：A

　　2[單選題]在給資產(chǎn)組合做在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)分析時(shí)，選擇()置信水平比較合理。

　　A.5%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.95%

　　參考答案：D

　　參考解析：在置信水平α%的選擇上，該水平在一定程度上反映了金融機(jī)構(gòu)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的態(tài)度或偏好。較大的置信水平意味著較高的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度，希望能夠得到把握較大的預(yù)測(cè)結(jié)果，也希望所用的計(jì)算模型在對(duì)極端事件進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)失敗的可能性更小。

　　3[單選題]ISM通過(guò)發(fā)放問(wèn)卷進(jìn)行評(píng)估，ISM采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)是以問(wèn)卷中的新訂單、生產(chǎn)、就業(yè)、供應(yīng)商配送、存貨這5項(xiàng)指數(shù)為基礎(chǔ)，構(gòu)建5個(gè)擴(kuò)散指數(shù)加權(quán)計(jì)算得出。通常供應(yīng)商配送指數(shù)的權(quán)重為()。

　　A.30%

　　B.25%

　　C.15%

　　D.10%

　　參考答案：C

　　參考解析：ISM每個(gè)月向全美代表20個(gè)不同工業(yè)部門(mén)的大約400家公司發(fā)放問(wèn)卷，要求采購(gòu)經(jīng)理人針對(duì)新訂單、生產(chǎn)、就業(yè)、供應(yīng)商配送、存貨、顧客存貨量、價(jià)格、積壓訂單量、新出口訂單和進(jìn)口等方面的狀況進(jìn)行評(píng)估。ISM采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)是以問(wèn)卷中的前5項(xiàng)為基礎(chǔ)，構(gòu)建5個(gè)擴(kuò)散指數(shù)加權(quán)計(jì)算得出，各指數(shù)的權(quán)重分別為：新訂單30%、生產(chǎn)25%、就業(yè)20%、供應(yīng)商配送15%、存貨l0%。

　　4[單選題]在布萊克一斯科爾斯一默頓期權(quán)定價(jià)模型中，通常需要估計(jì)的變量是()。

　　A.期權(quán)的到期時(shí)間

　　B.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率

　　C.標(biāo)的資產(chǎn)的到期價(jià)格

　　D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

　　參考答案：B

　　參考解析：

　　資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性，人們經(jīng)常采用歷史數(shù)據(jù)和隱含波動(dòng)率來(lái)估計(jì)。

　　5[單選題]倉(cāng)單串換應(yīng)當(dāng)在合約最后交割日后()通過(guò)期貨公司會(huì)員向交易所提交串換申請(qǐng)。

　　A.第一個(gè)交易日

　　B.第二個(gè)交易日

　　C.第三個(gè)交易日

　　D.第四個(gè)交易日

　　參考答案：A

　　參考解析：

　　申請(qǐng)串換的客戶、非期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)在合約最后交割日后第一個(gè)交易13當(dāng)天(9：30-14：30)通過(guò)期貨公司會(huì)員向交易所提交串換申請(qǐng)(非期貨公司會(huì)員直接向交易所辦理申報(bào)手續(xù))，串換申請(qǐng)包括擬串換倉(cāng)庫(kù)及擬串換數(shù)量等內(nèi)容。交易所在收到串換申請(qǐng)當(dāng)日16：00前代為排序并通知客戶、非期貨公司會(huì)員是否可以與企業(yè)開(kāi)展串換業(yè)務(wù)。

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