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　　1[單選題]()最小。

　　A.TSS

　　B.ESS

　　C.殘差

　　D.RSS

　　參考答案：D

　　參考解析：

　　2[單選題]出H型企業(yè)出口產(chǎn)品收取外幣貨款時，將面臨——或——的風(fēng)險。()

　　A.本幣升值;外幣貶值

　　B.本幣升值;外幣升值

　　C.本幣貶值;外幣貶值

　　D.本幣貶值;外幣升值

　　參考答案：A

　　參考解析：出口型企業(yè)出口產(chǎn)品收取外幣貨款時，將面臨本幣升值或外幣貶值的風(fēng)險;進日型企業(yè)進口產(chǎn)品、設(shè)備支付外幣時，將面臨本幣貶值或外幣升值的風(fēng)險。

　　3[單選題]下面關(guān)于利率互換說法錯誤的是()。

　　A.利率互換是指雙方約定在未來的一定期限內(nèi)，對約定的名義本金按照不同的計息方法定期交換利息的一種場外交易的金融合約

　　B.一般來說，利率互換合約交換的只是不同特征的利息

　　C.利率互換合約交換不涉及本金的互換

　　D.在大多數(shù)利率互換中，合約一方支付的利息是基于浮動利率進行計算的，則另一方支付的利息也是基于浮動利率計算的

　　參考答案：D

　　參考解析：D項，在大多數(shù)利率互換中，合約一方支付的利息是基于浮動利率進行計算的，而另一方支付的利息則是基于固定利率計算的。在某些情況下，兩邊的利息計算都是基于浮動利率，只不過各自參考的浮動利率不同。

　　4[單選題]()定義為期權(quán)價格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權(quán)價格對利率變動的敏感性，計量利率變動的風(fēng)險。

　　A.Delta

　　B.Gamma

　　C.Rho

　　D.Vega

　　參考答案：C

　　參考解析：Rho是用來度量期權(quán)價格對利率變動敏感性的。Rho隨著期權(quán)到期，單調(diào)收斂到0。也就是說，期權(quán)越接近到期，利率變化對期權(quán)價值的影響越小。

　　5[單選題]在買方叫價交易中，如果現(xiàn)貨成交價格變化不大，期貨價格和升貼水呈()變動。

　　A.正相關(guān)

　　B.負(fù)相關(guān)

　　C.不相關(guān)

　　D.同比例

　　參考答案：B

　　參考解析：

　　如果現(xiàn)貨價格波動不大，基差賣方通常需將升貼水的報價與期貨價格漲跌相聯(lián)系：在買方叫價交易中，當(dāng)期貨價格漲了，升貼水報價就下降一些，期貨價格跌了，升貼水報價就提升一點;而在賣方叫價交易中，當(dāng)期貨價格漲了，升貼水報價就提升一點，期貨價格跌了，升貼水報價就下降一些，目的是為了保持期貨價格加上升貼水與不變的現(xiàn)貨價格之間相匹配，使基差買方易于接受升貼水報價。

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