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　　判斷題(正確的選A，錯誤的選B;不選，錯選均不得分。)

　　1. 國內(nèi) 3 個月活期存貸款利率具有基準(zhǔn)利率的作用，其他存貸款利率在此基礎(chǔ)上經(jīng) 過復(fù)利計算確定。( )

　　2. 美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)一般在每月第一個工作日發(fā)布。 ( )

　　3. 在我國居民消費價格指數(shù)中，能源比重最大，居住類比重其次，但不直接包括商 品房銷售價格。 ( )

　　4. 匯豐 PMI 指數(shù)與中國官方 PMI 指數(shù)相比，更偏重于國有大中型企業(yè)。( )

　　5. 上海銀行間同業(yè)拆放利率(SHIBOR)是目前國內(nèi)資金市場的參考利率。 ( )

　　6. 化工品在需求上沒有季節(jié)性的特點。( )

　　7. 若可交割債券的到期收益率高于國債期貨標(biāo)準(zhǔn)券的票面利率，則空頭應(yīng)選擇久期 短的債券交割。( )

　　8. 決定債券遠(yuǎn)期合約價格的因素有債券面值、債券當(dāng)前價格、無風(fēng)險利率、票面利 率和到期期限。( )

　　9. 利用場內(nèi)期貨合約來對沖同標(biāo)的的場外期權(quán)的價格風(fēng)險時，無法對沖其 Vega 風(fēng) 險。( )

　　10. 利用貨幣互換來管理匯率風(fēng)險時，合約持有期間的利息支付所包含的匯率風(fēng)險通 常無法通過該互換合約本身對沖。( )

　　11. 收益增強(qiáng)類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品不含有保本條款。( )

　　12. 滬深 300 指數(shù)不根據(jù)現(xiàn)金分紅進(jìn)行調(diào)整，使得成份股組合的現(xiàn)金分紅可以用來作 為含期權(quán)頭寸的指數(shù)跟蹤產(chǎn)品。( )

　　13. 美國貿(mào)易商向國外出口大豆時，采用基差定價模式。通常大豆出口價格=點價期 內(nèi)任意一個交易日 CBOT 大豆某合約期貨價格+FOB 升貼水+運費。( )

　　14. 點價交易中只有買方擁有點價權(quán)，賣方?jīng)]有點價權(quán)利。( )

　　15. 在大宗商品的基差交易中，基差買方所面臨的風(fēng)險主要是敞口風(fēng)險，一般情況下 不會在簽訂合同時到期貨市場做套期保值。( )

　　16. 企業(yè)運用期貨市場對庫存進(jìn)行風(fēng)險管理，應(yīng)結(jié)合當(dāng)時大宗商品價格趨勢的判斷來 做決策，在不同的經(jīng)濟(jì)周期階段運用不同的庫存風(fēng)險管理策略。( )

　　17. 倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)中，倉單質(zhì)押率與合約價值波動率大小無關(guān)。( )

　　18. 在期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。 ( )

　　19. 在大宗商品點價交易中，賣方和買方都必須做套期保值。( )

　　20. 當(dāng)庫存高企的時候，即使價格處于上漲階段，也應(yīng)該在期貨市場中做賣出套期保 值，鎖定價格。( )

　　參考答案：

　　1-10 BBBBA，BBBAA 11-20 BABBA，ABBBA

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