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            2016年期貨從業(yè)資格《投資分析》模擬試題(1)

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            第 1 頁(yè):練習(xí)題
            第 2 頁(yè):答案及解析

              參考答案及解析:

              1、【答案】A

              【答案解析】1952年,馬科維茨發(fā)表了資產(chǎn)組合理論,正式提出用收益的方差來(lái)描述投資風(fēng)險(xiǎn)的概念,開(kāi)啟了金融問(wèn)題定量研究的先河。他利用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的有關(guān)理論,構(gòu)造了分析證券價(jià)格的模型框架。

              2、【答案】B

              【答案解析】在馬科維茨資產(chǎn)組合理論模型里,證券的未來(lái)價(jià)格是一個(gè)隨機(jī)變量,證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)可以用這個(gè)隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)期望和方差來(lái)度量。資產(chǎn)組合理論的產(chǎn)生與發(fā)展顯示了統(tǒng)計(jì)分析方法在金融投資領(lǐng)域應(yīng)用的強(qiáng)大生命力。

              3、【答案】C

              【答案解析】回歸分析方法在期貨價(jià)格分析實(shí)踐運(yùn)用中是最為廣泛的,也算最基礎(chǔ)的分析方法。回歸分析方法是確定變量間相互作用與影響的建模方法,在數(shù)據(jù)分析工作中有著極其廣泛的應(yīng)用。

              4、【答案】A

              【答案解析】金融數(shù)據(jù)大多數(shù)是時(shí)問(wèn)序列數(shù)據(jù)。對(duì)期貨價(jià)格來(lái)說(shuō),影響期貨價(jià)格的因素均表現(xiàn)出時(shí)問(wèn)序列的特性,因此,采用時(shí)間序列分析方法分析期貨價(jià)格具有重要的理論與實(shí)踐意義。時(shí)問(wèn)序列分析法是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)去找出事物隨時(shí)問(wèn)發(fā)展的軌跡,并用以預(yù)測(cè)未來(lái)發(fā)展?fàn)顩r的定量分析方法。

              5、【答案】D

              【答案解析】金融市場(chǎng)研究中用到的日數(shù)據(jù)、周數(shù)據(jù)序列,一般是非平穩(wěn)的,比如期貨市場(chǎng)中 日價(jià)格數(shù)據(jù)構(gòu)成的時(shí)間序列基本上是非平穩(wěn)的。運(yùn)用非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)直接進(jìn)行簡(jiǎn)單的回歸 會(huì)導(dǎo)致“偽回歸”(Spurious Regressions)。

              6、【答案】A

              【答案解析】嚴(yán)格地說(shuō),期貨合約是回避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的衍生對(duì)沖工具,并不符合傳統(tǒng)意義上貨幣資本化的投資范疇,期貨投資者根據(jù)自己對(duì)市場(chǎng)的分析預(yù)期,通過(guò)當(dāng)期投入一定數(shù)額的保證金并承擔(dān)市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn),以期未來(lái)通過(guò)低買(mǎi)高賣(mài)期貨合約而獲得收益。

              7、【答案】C

              【答案解析】期貨合約到期交割之前的成交價(jià)格都是遠(yuǎn)期價(jià)格,是期貨交易者在當(dāng)前現(xiàn)貨價(jià)格水平上,通過(guò)對(duì)遠(yuǎn)期持有成本和未來(lái)價(jià)格影響因素的分析判斷,在市場(chǎng)套利機(jī)制作用下發(fā)現(xiàn)的一種遠(yuǎn)期評(píng)價(jià)關(guān)系。

              8、【答案】B

              【答案解析】期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)高于其他投資工具,期貨投資足高風(fēng)險(xiǎn)、高利潤(rùn)和高門(mén)檻的投資。高風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)應(yīng)的高收益源于期貨交易的保證金杠桿機(jī)制。

              9、【答案】B

              【答案解析】期貨交易是對(duì)抗**易,有人獲利必有人虧損,所以在不考慮期貨交易外部經(jīng)濟(jì)效益的情況下,期貨交易是零和交易。這意味著在期貨交易中,一部分交易者盈利,必然存在另一部分交易者虧損。

              10、【答案】D

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