查看匯總：2015年期貨從業(yè)資格考試期貨投資分析模擬練習(xí)匯總

　　本題共30個(gè)小題，每題l分，共30分。在每題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)最符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)

　　1、 市場(chǎng)中性策略(　　)。

　　A.追求阿爾法收益又承擔(dān)貝塔風(fēng)險(xiǎn)

　　B.追求阿爾法和貝塔收益

　　C.追求阿爾法收益而不承擔(dān)貝塔風(fēng)險(xiǎn)

　　D.承擔(dān)阿爾法和貝塔風(fēng)險(xiǎn)

　　2、 國(guó)際市場(chǎng)基本金屬等大宗商品價(jià)格均以(　　)計(jì)價(jià)。

　　A.美元

　　B.人民幣

　　C.歐元

　　D.英鎊

　　3、 (　　)認(rèn)為，無論什么樣的價(jià)格波動(dòng)，其波動(dòng)過程必然產(chǎn)生局部的高點(diǎn)和低點(diǎn)，且這些高點(diǎn)和低點(diǎn)在出現(xiàn)的時(shí)間上有規(guī)律。

　　A.波浪理論

　　B.江恩理論

　　C.循環(huán)周期理論

　　D.相反理論

　　4、 如果英鎊在外匯市場(chǎng)上不斷貶值，英國(guó)中央銀行為了支持英鎊的匯價(jià)，它可在市場(chǎng)上拋外匯買英鎊，該種做法屬于(　　)。

　　A.沖銷式干預(yù)

　　B.非沖銷式干預(yù)

　　C.調(diào)整國(guó)內(nèi)貨幣政策

　　D.調(diào)整國(guó)內(nèi)財(cái)政政策

　　5、 在布萊克一斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型中，通常需要估計(jì)的變量是(　　)。

　　A.期權(quán)的到期時(shí)間

　　B.標(biāo)的資產(chǎn)的波幅

　　C.標(biāo)的資產(chǎn)的即期價(jià)格

　　D.無風(fēng)險(xiǎn)利率

　　6、 黃金和美元的相關(guān)關(guān)系為(　　);黃金與石油的相關(guān)關(guān)系為(　　)。

　　A.負(fù)相關(guān);負(fù)相關(guān)

　　B.正相關(guān);正相關(guān)

　　C.負(fù)相關(guān);正相關(guān)

　　D.正相關(guān);負(fù)相關(guān)

　　7、 以下有關(guān)麥爾基爾提出的債券定價(jià)的五個(gè)原理，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.債券的價(jià)格與債券的到期收益率成反比例關(guān)系

　　B.債券到期時(shí)間的臨近，債券價(jià)格的波動(dòng)幅度減少，但是以遞減的速度減少

　　C.對(duì)于期限既定的債券，由收益率下降導(dǎo)致的債券價(jià)格上升的幅度大于同等幅度的收益率 上升導(dǎo)致的債券價(jià)格下降的幅度

　　D.對(duì)于給定的收益率變動(dòng)幅度，債券的息票率與債券價(jià)格的波動(dòng)幅度成反比關(guān)系

　　8、 下列關(guān)于利率的說法，正確的是(　　)。

　　A.如果在合約到期前利率發(fā)生變動(dòng)，遠(yuǎn)期合約價(jià)格和期貨合約價(jià)格從理論上來講就會(huì)產(chǎn)生差異

　　B.如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格與利率高度負(fù)相關(guān)，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升時(shí)，一個(gè)持有期貨合約多頭 頭寸的投資者會(huì)因每日結(jié)算而立即獲利

　　C.持有遠(yuǎn)期合約多頭頭寸的投資者會(huì)因利率的變動(dòng)方式而受到期貨合約的影響

　　D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格與利率的負(fù)相關(guān)性很強(qiáng)時(shí)，遠(yuǎn)期理論價(jià)格低于期貨理論價(jià)格

　　9、 一個(gè)面值為l00美元，120天期的短期國(guó)債的貼現(xiàn)率報(bào)價(jià)為8%，則該債券的真實(shí)收益率為(　　)。

　　A.2.74%

　　B.2.67%

　　C.8%

　　D.8.22%

　　10、 將依次上升的波動(dòng)低點(diǎn)連成一條直線，得到(　　)。

　　A.軌道線

　　B.壓力線

　　C.上升趨勢(shì)線

　　D.下降趨勢(shì)線

　　11、 國(guó)際商品指數(shù)最早開始于l957年的(　　)。

　　A.高盛商品指數(shù)

　　B.路透CRB商品指數(shù)

　　C.道瓊斯一AIG商品指數(shù)

　　D.羅杰斯國(guó)際商品指數(shù)

　　12、 如果期貨保證金率是5%，保證金杠桿率則是(　　)倍。

　　A.5

　　B.10

　　C.20

　　D.25

　　13、考慮一只日回報(bào)率服從隨機(jī)游走的股票，其年波動(dòng)率為34%。假設(shè)一年有52周，估計(jì)該股票的周波動(dòng)率為(　　)。

　　A.4.71%

　　B.4.85%

　　C.5.83%

　　D.6.80%

　　14、 與頭肩頂形態(tài)相比，三重頂形態(tài)容易演變成(　　)。

　　A.喇叭形態(tài)

　　B.圓弧頂形態(tài)

　　C.反轉(zhuǎn)突破形態(tài)

　　D.持續(xù)整理形態(tài)

　　15、若簽訂一份期限為6個(gè)月的股票遠(yuǎn)期合約，則遠(yuǎn)期價(jià)格應(yīng)為(　　)元。

　　16、 近年來，針對(duì)國(guó)際原油價(jià)格大幅上漲的趨勢(shì)，一些對(duì)沖基金長(zhǎng)期持有原油期貨多頭。其交易策略屬于(　　)交易策略。

　　A.宏觀型

　　B.事件型

　　C.價(jià)差結(jié)構(gòu)型

　　D.行業(yè)型

　　17、 關(guān)于需求彈性，下列選項(xiàng)錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.需求彈性實(shí)際上反映的是需求量對(duì)價(jià)格的敏感程度

　　B.不同的商品具有不同的彈性

　　C.替代品越多，越容易獲得，需求彈性就越大

　　D.購買某商品所需支出的比例越大，則需求彈性越小

　　18、 關(guān)于支撐線和壓力線，以下說法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.價(jià)格停留的時(shí)間越長(zhǎng)，這個(gè)支撐或壓力區(qū)域?qū)Ξ?dāng)前的影響就越大

　　B.伴隨的成交量越大，這個(gè)支撐或壓力區(qū)域?qū)Ξ?dāng)前的影響就越大

　　C.伴隨的成交量越小，這個(gè)支撐或壓力區(qū)域?qū)Ξ?dāng)前的影響就越大

　　D.離現(xiàn)在越近，這個(gè)支撐或壓力區(qū)域?qū)Ξ?dāng)前的影響就越大

　　19、 買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為920美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為l5.7美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為940美分/蒲式耳的CBOT 3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為24.6美分/蒲式耳，該套利是(　　)。

　　A.牛市看漲期權(quán)垂直套利

　　B.牛市看跌期權(quán)垂直套利

　　C.熊市看漲期權(quán)垂直套利

　　D.熊市看跌期權(quán)垂直套利

　　20、 下列關(guān)于MACD的使用，正確的是(　　)。

　　A.在市場(chǎng)進(jìn)入盤整時(shí)，MACD指標(biāo)發(fā)出的信號(hào)相對(duì)比較可靠

　　B.MACD也具有一定高度測(cè)算功能

　　C.MACD比MA發(fā)出的假信號(hào)更少，所以可能更加有效

　　D.單獨(dú)的DIF不能進(jìn)行行情預(yù)測(cè)，所以引入了另一個(gè)指標(biāo)DEA，共同構(gòu)成MACD指標(biāo)

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