53、在進(jìn)行期貨投機(jī)時(shí)，如果(　　)，要分析跌勢有多大，持續(xù)時(shí)間有多長。

　　A.牛市

　　B.熊市

　　C.牛市轉(zhuǎn)熊市

　　D.熊市轉(zhuǎn)牛市

　　54、某投資者買人一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費(fèi)為C，執(zhí)行價(jià)格為X，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為(　　)時(shí)，該投資者不賠不賺。

　　A.X+C

　　B.X-C

　　C.C-X

　　D.C

　　55、如果基差為正且數(shù)值越來越小，或者基差從正值變?yōu)樨?fù)值，或者基差為負(fù)值且絕對(duì)數(shù)值越來越大，我們稱這種基差的變化為(　　)。

　　A.走強(qiáng)

　　B.走弱

　　C.不變

　　D.趨近

　　56、交叉套期保值的方法是指當(dāng)套期保值者為其在現(xiàn)貨市場上將要買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨商品進(jìn)行套期保值時(shí)，若無相對(duì)應(yīng)的該種商品的期貨合約可用，就可以選擇(　　)來做套期保值交易。

　　A.與該現(xiàn)貨商品種類不同但到期日與將來在現(xiàn)貨市場買進(jìn)或賣出商品的時(shí)間相同的期貨合約

　　B.與該現(xiàn)貨商品種類不同且價(jià)格走勢大致相反的期貨合約

　　C.與該現(xiàn)貨商品種類不同且價(jià)格走勢大致相同的期貨合約

　　D.與該現(xiàn)貨商品種類相同的遠(yuǎn)期合約

　　57、期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)放在(　　)上。

　　A.可控風(fēng)險(xiǎn)

　　B.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　C.政策性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)

　　58、程序化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的原則不包括(　　)。

　　A.準(zhǔn)確性

　　B.穩(wěn)定性

　　C.簡單性

　　D.實(shí)用性

　　59、在期貨市場中進(jìn)行賣出套期保值，如果基差走強(qiáng)，使保值者出現(xiàn)(　　)。

　　A.凈虧損

　　B.凈贏利

　　C.盈虧平衡

　　D.盈虧相抵

　　60、下列關(guān)于期貨交易保證金的說法，正確的是(　　)。

　　A.期貨交易所直接向一般客戶收取的保證金

　　B.交易保證金比例越低，杠桿交易作用越小

　　C.交易保證金以合約價(jià)值的一定百分比來表示

　　D.交易保證金一般為成交合約價(jià)值的10%～20%

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