36、基差交易是指企業(yè)按某一合約(　　)加減升貼水方式確立點價方式的同時，在期貨市場進行套期保值操作，從而降低套期保值中的基差風(fēng)險的操作。

　　A.現(xiàn)貨價格

　　B.期貨價格

　　C.協(xié)商價格

　　D.基差價格

　　37、(　　)通常將合約持有幾天、幾周甚至幾個月，待價格變至對其有利時再將合約對沖。

　　A.長線交易者

　　B.短線交易者

　　C.當(dāng)日交易者

　　D.搶帽子者

　　38、在期貨市場價位劇烈波動的情況下，會員或客戶的保證金不能滿足交易所規(guī)定的要求時會被強行平倉，如會員或客戶的平倉虧損大于其現(xiàn)有的保證金總額，就會出現(xiàn)(　　)。

　　A.建倉

　　B.減倉

　　C.爆倉

　　D.持倉

　　39、下列關(guān)于強行平倉執(zhí)行過程的說法，不正確的是(　　)。

　　A.交易所以"強行平倉通知書"的形式向有關(guān)會員下達(dá)強行平倉要求

　　B.開市后，有關(guān)會員必須首先自行平倉，直至達(dá)到平倉要求，執(zhí)行結(jié)果由交易所審核

　　C.超過會員自行平倉時限而未執(zhí)行完畢的，剩余部分由交易所直接執(zhí)行強行平倉

　　D.強行平倉執(zhí)行完畢后，執(zhí)行結(jié)果交由會員記錄并存檔

　　40、程序化交易起源于(　　)。

　　A.20世紀(jì)60年代

　　B.20世紀(jì)70年代

　　C.20世紀(jì)80年代

　　D.20世紀(jì)90年代

　　41、期貨合約是在(　　)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。

　　A.互換合約

　　B.期權(quán)合約

　　C.調(diào)期合約

　　D.現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約

　　42、結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計算公式為(　　)。

　　A.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧一入金+出金-手續(xù)費(等)

　　B.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額一上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧一入金+出金-手續(xù)費(等)

　　C.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金一當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金一出金-手續(xù)費(等)

　　D.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額一上一交易日保證金一當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金一出金-手續(xù)費(等)

　　43、期貨交易所除履行《期貨交易管理條例》規(guī)定的職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)履行下列( )職責(zé)。

　　A.查處違規(guī)行為

　　B.發(fā)布市場信息，并及時預(yù)測市場行情

　　C.制定并實施期貨交易所的交易規(guī)則及其實施細(xì)則

　　D.監(jiān)管會員及其客戶、指定交割倉庫、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者的期貨業(yè)務(wù)

　　44、下列不屬于期貨投機的準(zhǔn)備工作的是(　　)。

　　A.充分了解期貨合約

　　B.制訂交易計劃

　　C.設(shè)定贏利目標(biāo)和虧損程度

　　D.確定投入的資金

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