151、假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點，則當(dāng)日的期貨理論價格為(　　)。

　　A.1537點

　　B.1486.47點

　　C.1468.13點

　　D.1457.03點

　　152、 6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割的一籃子股票組合的遠期合約，該一籃子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，此時的恒生指數(shù)為15000點，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，假定市場利率為6%，且預(yù)計一個月后可收到5000元現(xiàn)金紅利，則此遠期合約的合理價格為(　　)。

　　A.15000點

　　B.15124點

　　C.15224點

　　D.15324點

　　153、某套利者在9月1日買人10月份的白砂糖期貨合約，同時賣出12月份白砂糖期貨合約，上兩份期貨合約的價格分別是3420元/噸和 3520元/噸，到了9月15日，10月份和12月份白砂糖的期貨價格分別為3690元/噸和3750元/噸，則9月15日的價差為(　　)。

　　A.50元/噸

　　B.60元/噸

　　C.70元/噸

　　D.80元/噸

　　154、某套利者買入6月份銅期貨合約，同時他賣出7月份的銅期貨合約，上面兩份期貨合約的價格分別為19160元/噸和19260元/噸，則兩者的價差為(　　)。

　　A.100元/噸

　　B.200元/噸

　　C.300元/噸

　　D.400元/噸

　　155、若A股票報價為40元，該股票在2年內(nèi)不發(fā)放任何股利;2年期期貨報價為50元。某投資者按10%年利率借4000元資金(復(fù)利計息)，并購買該100股股票;同時賣出l00股2年期期貨。2年后，期貨合約交割，投資者可以盈利(　　)元。

　　A.120

　　B.140

　　C.160

　　D.180

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