104.通常出現(xiàn)下列( )情況之一時(shí)，將導(dǎo)致本國(guó)貨幣貶值。

　　A.提高本幣利率

　　B.降低本幣利率

　　C.本國(guó)順差擴(kuò)大

　　D.本國(guó)逆差擴(kuò)大

　　105.下列構(gòu)成不同月份金融期貨價(jià)格差異的原因有( )。

　　A.通貨膨脹率

　　B.利率

　　C.預(yù)期心理

　　D.倉(cāng)儲(chǔ)成本

　　106.下列屬于短期利率期貨的有( )。

　　A.短期國(guó)庫(kù)券期貨

　　B.歐洲美元定期存款單期貨

　　C.商業(yè)票據(jù)期貨

　　D.定期存單期貨

　　107.下列各種指數(shù)中，采用加權(quán)平均法編制的有( )。

　　A.道?瓊斯平均系列指數(shù)

　　B.標(biāo)準(zhǔn)?普爾500指數(shù)

　　C.香港恒生指數(shù)

　　D.英國(guó)金融時(shí)報(bào)指數(shù)

　　108.對(duì)于期貨期權(quán)交易，下列說(shuō)法正確的是( )。

　　A.買(mǎi)賣(mài)雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對(duì)稱(chēng)

　　B.買(mǎi)賣(mài)雙方都要交納保證金

　　C.在有組織的交易場(chǎng)所內(nèi)完成交易

　　D.采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式

　　109.按期權(quán)所賦予的權(quán)利的不同可將期權(quán)分為( )。

　　A.看漲期權(quán)

　　B.看跌期權(quán)

　　C.歐式期權(quán)

　　D.美式期權(quán)

　　110.下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( )。

　　A.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)

　　B.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)

　　C.賣(mài)出看漲期權(quán)

　　D.賣(mài)出看跌期權(quán)

　　111.下列對(duì)買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)交易的分析正確的是( )。

　　A.平倉(cāng)收益=權(quán)利金賣(mài)出價(jià)-買(mǎi)入價(jià)B.履約收益=標(biāo)的物價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金

　　C.最大損失是全部權(quán)利金，不需要交保證金D.隨著合約時(shí)間的減少，時(shí)間價(jià)值會(huì)一直上漲

　　112.下列針對(duì)投資基金的表述，正確的有( )。

　　A.投資基金實(shí)行的是一種集合投資制度

　　B.投資基金發(fā)行的基金券是一種面向個(gè)別投資者的投資工具

　　C.投資基金在本質(zhì)上是一種金融信托

　　D.投資基金執(zhí)行按資分配的法則

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