查看匯總:2015年期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》單選專(zhuān)項(xiàng)練習(xí)匯總
1.開(kāi)盤(pán)價(jià)集合競(jìng)價(jià)在每一交易日開(kāi)始前( )分鐘內(nèi)進(jìn)行。
A.5
B.15
C.20
D.30
2.某交易所主機(jī)中,綠豆期貨前一成交價(jià)為每噸2820元,尚有未成交的綠豆期貨合約每噸買(mǎi)價(jià)2825元,現(xiàn)有賣(mài)方報(bào)價(jià)每噸2818元,二者成交則成交價(jià)為每噸( )元。
A.2825
B.2821
C.2820
D.2818
3.以下關(guān)于期貨的結(jié)算說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A.期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度,即客戶以開(kāi)倉(cāng)后,當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價(jià)與客戶開(kāi)倉(cāng)價(jià)比較的結(jié)果,在此之后,平倉(cāng)之前,客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價(jià)與當(dāng)天結(jié)算價(jià)比較的結(jié)果
B.客戶平倉(cāng)后,其總盈虧可以由其開(kāi)倉(cāng)價(jià)與其平倉(cāng)價(jià)的比較得出,也可由所有的單日盈虧累加得出
C.期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度,客戶在持倉(cāng)階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于盈利狀態(tài)時(shí),只要其保證金賬戶上的金額超過(guò)初始保證金的數(shù)額,則客戶可以將超過(guò)部分提現(xiàn);當(dāng)處于虧損狀態(tài)時(shí),一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額,則客戶必須追加保證金,否則就會(huì)被強(qiáng)制平倉(cāng)
D.客戶平倉(cāng)之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差
4.在期貨交易中,當(dāng)現(xiàn)貨商利用期貨市場(chǎng)來(lái)抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)中價(jià)格的反向運(yùn)動(dòng)時(shí),這個(gè)過(guò)程稱(chēng)為( )。
A.杠桿作用
B.套期保值
C.風(fēng)險(xiǎn)分散
D.投資“免疫”策略
5.空頭套期保值者是指( )。
A.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空頭,同時(shí)在期貨市場(chǎng)做空頭
B.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做多頭,同時(shí)在期貨市場(chǎng)做空頭
C.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做多頭,同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭
D.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空頭,同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭
6.關(guān)于“基差”,下列說(shuō)法不正確的是( )。
A.基差是期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的差
B.基差風(fēng)險(xiǎn)源于套期保值者
C.當(dāng)基差減小時(shí),空頭套期保值者可以忍受損失
D.基差可能為正、負(fù)或零
7.在一個(gè)正向市場(chǎng)上,賣(mài)出套期保值,隨著基差的縮小,那么結(jié)果會(huì)是( )。
A.得到部分的保護(hù)
B.盈虧相抵
C.沒(méi)有任何的效果
D.得到全部的保護(hù)
8.某大豆經(jīng)銷(xiāo)商做賣(mài)出套期保值,賣(mài)出10手期貨合約建倉(cāng),基差為-30元/噸,買(mǎi)入平倉(cāng)時(shí)的基差為-50元/噸,該經(jīng)銷(xiāo)商在套期保值中的盈虧狀況是( )。
A.盈利2000元
B.虧損2000元
C.盈利1000元
D.虧損1000元
9.下面關(guān)于投機(jī)說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A.投機(jī)者承擔(dān)了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B.投機(jī)的目的是獲取較大利潤(rùn)
C.投機(jī)者主要獲取價(jià)差收益
D.投機(jī)交易主要在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行操作
10.某投機(jī)者于某日買(mǎi)入8手銅期貨合約,一天后他將頭寸平倉(cāng)了結(jié),則該投資者屬于( )。
A.長(zhǎng)線交易者
B.短線交易者
C.中線交易者
D.當(dāng)日交易者
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