51.期貨交易和交割的時(shí)間順序是(　　)。

　　A.同步進(jìn)行

　　B.通常交易在前，交割在后

　　C.通常交割在前，交易在后

　　D.無(wú)先后順序

　　52.如果套期保值者能爭(zhēng)取到一個(gè)有利的(　　)，套期保值交易就能贏利。

　　A.利息

　　B.基差

　　C.現(xiàn)貨價(jià)格

　　D.期貨價(jià)格

　　53.操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長(zhǎng)期穩(wěn)定的低風(fēng)險(xiǎn)收益的基金是(　　)。

　　A.共同基金

　　B.對(duì)沖基金

　　C.商品投資基金

　　D.套利基金

　　54.某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以(　　)。

　　A.買(mǎi)日元期貨買(mǎi)權(quán)

　　B.賣(mài)歐洲日元期貨

　　C.賣(mài)日元期貨

　　D.賣(mài)日元期貨賣(mài)權(quán)，賣(mài)日元期貨買(mǎi)權(quán)

　　55.滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為(　　)。

　　A.100點(diǎn)

　　B.1000點(diǎn)

　　C.2000點(diǎn)

　　D.3000點(diǎn)

　　56.以(　　)為代表的期貨投資基金的監(jiān)管模式，是由政府下屬的部門(mén)或直接隸屬于立法機(jī)關(guān)的國(guó)家政權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金業(yè)進(jìn)行集中、統(tǒng)一、嚴(yán)格的監(jiān)管。

　　A.英國(guó)

　　B.新加坡

　　C.美國(guó)

　　D.日本

　　57.以下關(guān)于期貨的結(jié)算說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度，即客戶(hù)開(kāi)倉(cāng)后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價(jià)與客戶(hù)開(kāi)倉(cāng)價(jià)比較的結(jié)果，在此之后，平倉(cāng)之前，客戶(hù)每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價(jià)與當(dāng)天結(jié)算價(jià)比較的結(jié)果

　　B.客戶(hù)平倉(cāng)后，其總盈虧可以由其開(kāi)倉(cāng)價(jià)與其平倉(cāng)價(jià)的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出 來(lái)源：www.eeeigo.com

　　C.期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度，客戶(hù)在持倉(cāng)階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶(hù)上劃撥。當(dāng)客戶(hù)處于贏利狀態(tài)時(shí)，只要其保證金賬戶(hù)上的金額超過(guò)初始保證金的數(shù)額，則客戶(hù)可以將超過(guò)部分提現(xiàn);當(dāng)處于虧損狀態(tài)時(shí)，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶(hù)必須追加保證金，否則就會(huì)被強(qiáng)制平倉(cāng)

　　D.客戶(hù)平倉(cāng)之后的總盈虧是其保證金賬戶(hù)最初數(shù)額與最終數(shù)額之差

　　58.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為(　　)。

　　A.實(shí)疽期權(quán)

　　B.虛值期權(quán)

　　C.平值期權(quán)

　　D.市場(chǎng)期權(quán)

　　59.(　　)表明在近N日內(nèi)市場(chǎng)交易資金的增減狀況。

　　A.市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率

　　B.市場(chǎng)資金集中度

　　C.現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率

　　D.期貨價(jià)格變動(dòng)率

　　60.滬深300股指期貨合約的交易代碼是(　　)。

　　A.CU

　　B.AL

　　C.FU

　　D.IF

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