三、判斷是非題

　　121.B【解析】金字塔式買入是在現(xiàn)有持倉(cāng)已經(jīng)盈利的情況下才能進(jìn)行增加倉(cāng)位。

　　122.B【解析】交易所調(diào)整限倉(cāng)數(shù)額須經(jīng)理事會(huì)批準(zhǔn)，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后實(shí)施。

　　123.A【解析】說(shuō)法正確，故選A。

　　124.B【解析】如果不同交割月份合約價(jià)格間關(guān)系不正常，無(wú)論價(jià)差過(guò)大還是過(guò)小，交易者都可以相機(jī)采取行動(dòng)進(jìn)行跨期套利。

　　125.A【解析】說(shuō)法正確，故選A。

　　126.B【解析】由技術(shù)分析得出的結(jié)果告訴人們?nèi)绾稳プ分疒厔?shì)，并非是創(chuàng)造趨勢(shì)或引導(dǎo)趨勢(shì)。

　　127.A【解析】說(shuō)法正確，故選A。

　　128.A【解析】說(shuō)法正確，故選A。

　　129.B【解析】在進(jìn)行套利時(shí)，交易者注意的是合約之間或不同市場(chǎng)之間的相互價(jià)格關(guān)系，而不是絕對(duì)價(jià)格水平。

　　130.A【解析】說(shuō)法正確，故選A。

　　131.B【解析】在牛市套利中，無(wú)論價(jià)格升降，只要正向市場(chǎng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格與較近月份合約價(jià)格之間的價(jià)差縮小，而如果是反向市場(chǎng)近期合約與遠(yuǎn)期合約的價(jià)差擴(kuò)大，才能盈利。

　　132.A【解析】說(shuō)法正確，故選A。

　　133.A【解析】說(shuō)法正確，故選A。

　　134.B【解析】蝶式套利必須同時(shí)下達(dá)3個(gè)買空/賣空/買空的指令，并同時(shí)對(duì)沖。

　　135.A【解析】說(shuō)法正確，故選A。

　　136.B【解析】上升趨勢(shì)線起支撐作用，下降趨勢(shì)線起壓力作用。

　　137.A【解析】說(shuō)法正確，故選A。

　　138.B【解析】遠(yuǎn)期外匯交易流動(dòng)性低于外匯期貨交易。

　　139.B【解析】套利在本質(zhì)上是利用期貨市場(chǎng)的一種投機(jī)，但與一般單方面的投機(jī)交易相比，風(fēng)險(xiǎn)較低。

　　140.B【解析】在正向市場(chǎng)中進(jìn)行熊市套利時(shí)，跨期套利者的獲利有限而可能的損失無(wú)限。

　　141.A【解析】說(shuō)法正確，故選A。

　　142.B【解析】上升趨勢(shì)線能起支撐作用，屬于支撐線的一種。

　　143.B【解析】如果價(jià)格原有的趨勢(shì)是向上，則很顯然，遇到上升三角形后，幾乎可以肯定今后的趨勢(shì)是向上突破。如果在下降趨勢(shì)處于末期時(shí)(下降趨勢(shì)持續(xù)了相當(dāng)一段時(shí)間)，出現(xiàn)上升三角形還是以看漲為主。

　　144.B【解析】金融期貨交易所是一個(gè)有形的市場(chǎng)。

　　145.A【解析】說(shuō)法正確，故選A。

　　146.B【解析】套期保值行為在本質(zhì)上屬于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的一種手段;而套利行為在本質(zhì)上是期貨市場(chǎng)上的一種投機(jī)行為。

　　147.B【解析】在正向市場(chǎng)上，如果近期供給量增加而需求減少，則導(dǎo)致近期合約價(jià)格跌幅大于遠(yuǎn)期合約，或者近期合約價(jià)格的漲幅小于遠(yuǎn)期合約。

　　148.A【解析】說(shuō)法正確，故選A

　　149.A【解析】說(shuō)法正確，故選A。