10、在正向市場中進(jìn)行多頭避險(xiǎn)(買進(jìn)期貨避險(xiǎn))，當(dāng)期貨價(jià)格上漲使基差絕對值變大時(shí)，將會造成( )。

　　A.期貨部位的獲利小于現(xiàn)貨部位的損失

　　B.期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的損失

　　C.期貨部位的損失小于現(xiàn)貨部位的損失

　　D.期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的獲利

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　11、在正向市場中，期貨商品價(jià)格等于( )。

　　A.持倉費(fèi)

　　B.現(xiàn)貨商品價(jià)格+持倉費(fèi)

　　C.現(xiàn)貨商品價(jià)格

　　D.現(xiàn)貨商品價(jià)格—持倉費(fèi)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　12、在臨近交割月時(shí)，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格將會趨于一致，這主要是由于市場中( )的作用。

　　A.套期保值行為

　　B.過度投機(jī)行為

　　C.套利行為

　　D.保證金制度

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　13、如果某甲預(yù)期下半年小麥欠收，將導(dǎo)致小麥期貨價(jià)格上漲，為了賺取利潤，則他不應(yīng)( )。

　　A.買入小麥現(xiàn)貨

　　B.買入小麥期貨

　　C.買入小麥現(xiàn)貨并賣出小麥期貨

　　D.以上皆非

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　14、當(dāng)基差為負(fù)時(shí)，買期保值會有獲利之情況為( )。

　　A.基差之絕對值放大，且符號不變

　　B.基差之絕對值與符號均不變

　　C.基差由負(fù)轉(zhuǎn)正

　　D.與基差無關(guān)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　15、下列何種人不應(yīng)做買人期貨避險(xiǎn)?( )

　　A.進(jìn)口商針對其匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.銀行針對其長期放款之利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.未來即將采購現(xiàn)貨者針對其現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.出產(chǎn)黃豆的農(nóng)夫針對黃豆的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　16、在何種情況下，基差絕對值變大對多頭套期保值較為有利?( )

　　A.正常市場

　　B.逆價(jià)市場

　　C.期貨價(jià)格：現(xiàn)貨價(jià)格

　　D.以上皆非

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

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