91.在期貨投資基金單位的申購中，涉及的方面有(　　)。

　　A.申購報價

　　B.申購傭金

　　C.最大申購量的規(guī)定

　　D.對于基金購買人條件的要求

　　92.美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機構包括(　　)。

　　A.證券交易委員會

　　B.全國證券商協(xié)會

　　C.全國期貨業(yè)協(xié)會

　　D.商品期貨交易委員會

　　93.根據(jù)對期貨投資基金投資的限制規(guī)定，期貨投資基金不得與(　　)進行交易。

　　A.CTA

　　B.托管人

　　C.合伙人

　　D.證券持有者在100人以下的公司的合伙人

　　94.下述對系統(tǒng)風險的描述正確的是(　　)。

　　A.這種風險對投資者來說是不可抗拒的

　　B.系統(tǒng)地作用于整個市場

　　C.可通過投資組合策略加以控制

　　D.是根據(jù)風險發(fā)生的普遍程度劃分的

　　95.客戶是期貨市場最基本的交易主體，其風險主要可分為(　　)。

　　A.由于期貨公司選擇不當?shù)仍�因而給自身帶來的風險

　　B.一個國家政局動蕩時產(chǎn)生的風險

　　C.由于自身投資決策失誤或違規(guī)交易等行為所產(chǎn)生的風險

　　D.政策性風險

　　96.期貨市場風險管理的必要性主要包括(　　)。

　　A.期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎

　　B.減緩和消除期貨市場和社會經(jīng)濟產(chǎn)生不良沖擊的需要

　　C.適應世界經(jīng)濟自由化和國際化發(fā)展的需要

　　D.保護投資者利益免受損失的需求

　　97.期權合約的有效期與時間價值的關系是(　　)。

　　A.有效期越長，期權買方實現(xiàn)有利選擇的余地越大，從而時間價值越大

　　B.有效期越短，買方因期權價格波動而獲利的可能性越小，從而時間價值越大

　　C.到期時期權就失去了任何時間價值

　　D.有效期越長，期權賣方承受的風險越大，價值越小

　　98.關于賣出看漲期權的說法不正確的有(　　)。

　　A.一般運用于看后市上漲或已見底的情況

　　B.平倉收益=權利金賣出價-買入平倉價

　　C.期權被要求履約風險=執(zhí)行價格+標的物平倉買入價格-權利金

　　D.期權賣方必須交付一筆保證金

　　99.某投資者2月份以100點的權利金買進一張3月份到期執(zhí)行價格為10200點的恒指看漲期權，同時他又以150點的權利金賣出一張3月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒指看漲期權。下列說法正確的有(　　)。

　　A.若合約到期時，恒指期貨價格為10200點，則投資者虧損150點

　　B.若合約到期時，恒指期貨價格為10000點，則投資者盈利50點

　　C.投資者的盈虧平衡點為10050點

　　D.恒指期貨市場價格上漲，將使套利者有機會獲利

　　100.期貨投資基金行業(yè)中的參與者有(　　)。

　　A.商品基金經(jīng)理

　　B.托管者

　　C.商品交易顧問

　　D.期貨傭金商