41、7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是(　　)。

　　A: 200點

　　B: 180點

　　C: 220點

　　D: 20點

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　42、某投資者買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為(　　)美分/蒲式耳。

　　A: 290

　　B: 284

　　C: 280

　　D: 276

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　43、 以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( )。

　　A: 買入跨式套利

　　B: 賣出跨式套利

　　C: 買入寬跨式套利

　　D: 賣出寬跨式套利

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　44、 買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于( )。

　　A: 買入跨式套利

　　B: 賣出跨式套利

　　C: 買入蝶式套利

　　D: 賣出蝶式套利

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　45、 期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是()。

　　A: 管理費

　　B: 經(jīng)紀(jì)傭金

　　C: 營銷費用

　　D: CTA費用

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　46、 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 ( )。

　　A: CTA

　　B: CPO

　　C: FCM

　　D: TM

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　47、 期貨投資基金的費用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費用是( )。

　　A: 管理費

　　B: CTA費用

　　C: 經(jīng)紀(jì)傭金

　　D: 承銷費用和營銷費用

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a

　　48、 市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能( )。

　　A: 價格將大幅波動

　　B: 投機成分過高

　　C: 有人操縱市場

　　D: 期貨價與現(xiàn)貨價偏離程度加大

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a

　　49、 在我國，對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構(gòu)是( )。

　　A: 中國證監(jiān)會

　　B: 中國期貨業(yè)協(xié)會

　　C: 期貨交易所

　　D: 期貨經(jīng)紀(jì)公司

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　50、 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )。

　　A: 2.5%

　　B: 5%

　　C: 20.5%

　　D: 37.5%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d