131、 根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利三種。

　　標準答案： 正確

　　132、 套利交易通過對沖，調節(jié)期貨市場的供求變化，從而有助于合理價格水平的形成。

　　標準答案： 正確

　　133、 技術分析提供的量化指標，可以指示出行情轉折之所在。

　　標準答案： 正確

　　134、 交易量和持倉量增加而價格下跌，說明市場處于技術性強市。

　　標準答案： 錯誤

　　135、 期貨交易技術分析法中的移動平均線的不足之處在于它反映市場趨勢具有滯后性。

　　標準答案： 正確

　　136、 實際利率與名義利率比較，名義利率大于實際利率。

　　標準答案： 錯誤

　　137、 一般情況下，模擬指數(shù)選用的成份股越少，節(jié)約的交易成本越多，帶來的模擬誤差越小。

　　標準答案： 錯誤

　　138、在進行基差交易時，不管現(xiàn)貨市場上的實際價格是多少，只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對方協(xié)商得到的基差，正好等于開始做套期保值時的基差，就能實現(xiàn)完全套期保值，取得完善的

　　保值效果。

　　標準答案： 正確

　　139、 道×瓊斯綜合平均指數(shù)由80種股票組成。( )

　　標準答案： 錯誤

　　140、在期權交易中，期權的買方有權在其認為合適的時候行使權力，但并不負有必須買進或賣出的義務。對于期權合約的賣方卻沒有任何權力，而只有義務滿足期權買方要求履行合約時買

　　進或賣出一定數(shù)量的期貨合約。

　　標準答案： 正確

　　141、 當一種期權處于極度虛值時，投資者會不愿意為買入這種期權而支付任何權利金。

　　標準答案： 正確

　　142、買入飛鷹式套利是買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權，賣出一個中低執(zhí)行價格的看漲期權;賣出一個中高執(zhí)行價格的看漲期權;買進一個高執(zhí)行價格的看漲期權，最大損失是權利金總額。

　　標準答案： 錯誤

　　143、期權交易的賣方由于一開始收取了權利金，因而面臨著價格風險，因此必須對其保證金進行每日結算;而期權交易的買方由于一開始就支付了權利金，因而最大損失有限，不用對其進行每日結算。

　　標準答案： 正確

　　144、 各基金行業(yè)參與者之間身份是嚴格區(qū)分的，F(xiàn)CM不能同時為CPO或TM，否則會受到CFTC的查處。

　　標準答案： 錯誤

　　145、在對期貨投資基金監(jiān)管的分工上，證券交易委員會(SEC)的主要職責是側重于對期貨基金在設立登記、發(fā)行、運作的監(jiān)管，而商品期貨交易委員會(CFTC)主要職責是側重于對商品基金經(jīng)理(CPO)和商品交易顧問(CTA)的監(jiān)管。

　　標準答案： 正確

　　146、 中長期附息債券現(xiàn)值計算中，市場利率與現(xiàn)值呈正比例關系，即市場利率越高，則現(xiàn)值越高。

　　標準答案： 錯誤

　　147、 買入看跌期權的對手就是賣出看漲期權。

　　標準答案： 錯誤

　　148、 期貨價格波動得越頻繁，漲跌停板應設計得越小，以減緩價格波動幅度，控制風險。

　　標準答案： 錯誤

　　149、 客戶應在交易所指定結算銀行開設專用資金帳戶，客戶專用資金只能用于客戶與交易所之間期貨業(yè)務的資金往來結算。

　　標準答案： 錯誤

　　150、 利用期貨市場進行套期保值，能使生產經(jīng)營者消除現(xiàn)貨市場價格風險，達到鎖定生產成本，實現(xiàn)預期利潤的目的。

　　標準答案： 錯誤