2、倫敦金屬交易所（lme）的價格成為國際有色金屬市場的現(xiàn)貨定價基礎(chǔ)，這種現(xiàn)象說明價格決定現(xiàn)貨價格。 

3、在反向市場上，熊市套期圖利策略可能蒙受的損失有限，而可能獲取的利益無限。  

4、跨期套利之所以存在的原因是不同交割月份（年份）合約的價格之間的關(guān)系經(jīng)常會不合理，而在價差由不合理向合理恢復(fù)的過程中，隱含著可能的投機(jī)利潤，所以吸引了眾多的投機(jī)者來從事這項活動。 

5、基差交易中的買方叫價交易是指確定現(xiàn)貨價格時的基差由買方來決定。  

6、股票指數(shù)和股票的合約標(biāo)的物是相同的。

7、在期權(quán)交易中，買賣雙方都要繳納保證金。

8、基金投資者就是投資基金股份或/中國期貨考試網(wǎng)/受益憑證的持有人，并因其投資而成為投資基金的受益人。 

9、當(dāng)市場出現(xiàn)連續(xù)的單向漲/跌停板時，交易所有權(quán)按規(guī)則的規(guī)定，按一定原則平倉來釋放風(fēng)險。