周二期指再次沖高回落。盡管鋼鐵、電力等安全邊際較高的板塊出現(xiàn)補漲，但銀行、地產(chǎn)板塊的疲軟使指數(shù)上漲乏力，尾盤指數(shù)更是大幅放量殺跌。4月合約最低探至3310點，持倉同時大幅減少。即將交割的4月合約持倉減少3135手，盡管5月合約持倉增加了2482手，但四個合約的總持倉仍然減少了556手。

　　從中金所盤后公布的持倉數(shù)據(jù)來看，受展期的影響，4月合約的多空主力席位大幅減倉。前20空頭席位的總共減持了2460手，略高于前20多頭席位減持的2231手。

　　從個別席位來看，中證期貨繼周一大幅減持1372手之后，周二再次減持877手，在空方陣營的排行因此跌至第5位。由于該席位的空單多數(shù)以Alpha對沖策略為主，該席位很可能在5月合約上增持了數(shù)量相當?shù)目諉巍３�了中證期貨大量減持空單之外，海通期貨、華泰長城、廣發(fā)期貨等券商系期貨公司減持的空單數(shù)量也較大。多頭方面，多數(shù)席位同樣也減倉為主，其中光大期貨和海通期貨的減持量都在400手以上，華泰長城和南華期貨的減持量也都在300手以上。

　　盡管受展期影響，大部分席位都在減倉，但周二的持倉變化還是出現(xiàn)了與以往不一樣的地方——多空陣營都出現(xiàn)了逆勢增倉的席位，多少有點多空對決“意猶未盡”的感覺。其中多頭方面，銀河期貨增倉437手，排名同時躍升至第三名�？疹^方面，國泰君安、中糧期貨和南華期貨分別增倉384手、452手和168手。尤其是像國泰君安這種席位，從以往的經(jīng)驗來看，當月合約在臨近交割的時候一般都以減倉為主，很少出現(xiàn)增倉的情況。

　　由于臨交割前仍然有席位大力增倉，尤其是空方出現(xiàn)了三個大力增倉的席位，或暗示著指數(shù)在連續(xù)多日的上沖后，近期向下的壓力已明顯加大。

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