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　　遠(yuǎn)期和期貨定價分析

　　1.完全市場假設(shè)下的遠(yuǎn)期價格

　　完全市場假設(shè)下各種資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價格如表2—1所示。

　　2.不完全市場假設(shè)下的期貨定價

　　1)存在交易成本

　　假定每筆交易的費率為Y，那么期貨的價格區(qū)間為：

　　這個區(qū)間又稱為無套利區(qū)間，當(dāng)期貨的實際價格高于區(qū)間上限時，可以買入現(xiàn)貨同時賣出期貨進(jìn)行套利;當(dāng)期貨的實際價格低于區(qū)間下限時，可以買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。

　　2)借貸利率不同

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