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2011年期貨從業(yè)資格考試計算題公式總結(jié)(4)
期貨從業(yè)資格考試 計算題總結(jié)(四)
9.遠(yuǎn)期合約合理價格的計算：針對股票組合與指數(shù)完全對應(yīng)(書上例題)
遠(yuǎn)期合理價格=現(xiàn)值+凈持有成本
=現(xiàn)值+期間內(nèi)利息收入-期間內(nèi)收取紅利的本利和
如果計算合理價格的對應(yīng)指數(shù)點數(shù)，可通過比例來計算：
10.無套利區(qū)間的計算：其中包含期貨理論價格的計算
首先，無套利區(qū)間上界=期貨理論價格+總交易成本
無套利區(qū)間下界=期貨理論價格-總交易成本
其次，期貨理論價格=期貨現(xiàn)值X【1+(年利息率-年指數(shù)股息率)X期間長度(天)/365】
年指數(shù)股息率就是分紅折算出來的利息
最后，總交易成本=現(xiàn)貨(股票)交易手續(xù)費(fèi)+期貨(股指)交易手續(xù)費(fèi)+沖擊成本+借貸利率差
借貸利率差成本=現(xiàn)貨指數(shù)X借貸利率差X借貸期間(月)/12
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