昨日，國債期貨仿真交易三個(gè)合約小幅上漲，平穩(wěn)進(jìn)入首個(gè)交割周。

　　根據(jù)中金所國債期貨仿真合約的設(shè)計(jì)，合約到期月份的第二個(gè)星期五是國債期貨仿真合約的首個(gè)交割日，對應(yīng)TF1203的交割日是本周五(3月9日)。業(yè)內(nèi)人士表示，雖然中金所的仿真合約規(guī)定國債期貨采取實(shí)物交割的方式，但由于是仿真交易，所以只能采取平倉的方式，而交割結(jié)算價(jià)為最后交易日全天成交量加權(quán)平均價(jià)。

　　截至昨日收盤，下月合約TF1203報(bào)收于97.76元，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲0.01元，漲幅為0.01%;下季合約TF1206報(bào)收于97.86元，上漲0.03元，漲幅為0.03%;隔季合約TF1209報(bào)收97.93元，上漲0.01元，漲幅為0.01%。

　　從持倉成交來看，TF1203持倉減少4165手，而TF1206、TF1209合約持倉增加3306手、1777手，三個(gè)合約總持倉為77381。三個(gè)合約的成交量依次為10081手、18018手、16164手，總成交量為44263手。而持倉、成交量整體維持下降趨勢。

　　對于即將交割的TF1203合約，中證期貨分析師魏周暉指出，比較周一期市收盤后銀行間債券市場符合交割條件的部分國債，折合轉(zhuǎn)換因子后的價(jià)格與TF1203合約的收盤價(jià)相差很小，留給市場的套利空間基本保持在0.5%之內(nèi)，說明國債期貨仿真合約市場運(yùn)行平穩(wěn)，流動(dòng)性也良好。