16.某項(xiàng)資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的協(xié)方差是10%，市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為50%，那么如果整個(gè)市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率上升了10%，則該項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益率將上升( )。

　　A.10% B.4% C.8% D.5%

　　17.A、B兩個(gè)投資項(xiàng)目收益率的標(biāo)準(zhǔn)差分別是8%和12%，投資比例均為50%，兩個(gè)投資項(xiàng)目收益率的相關(guān)系數(shù)為1，則由A、B兩個(gè)投資項(xiàng)目構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。

　　A.12%

　　B.11%

　　C.9.5%

　　D.10%

　　18.β系數(shù)用來衡量( )。

　　A.個(gè)別公司股票的市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B.個(gè)別公司股票的特有風(fēng)險(xiǎn)

　　C.所有公司股票的市場風(fēng)險(xiǎn)

　　D.所有公司股票的特有風(fēng)險(xiǎn)

　　19.在資本資產(chǎn)定價(jià)模型的理論框架下，假設(shè)市場是均衡的，則資本資產(chǎn)定價(jià)模型可以描述為( )。

　　A.預(yù)期收益率大于必要收益率

　　B.預(yù)期收益率小于必要收益率

　　C.預(yù)期收益率等于必要收益率

　　D.兩者大小無法比較

　　20.在計(jì)算由兩項(xiàng)資產(chǎn)組成的投資組合收益率的方差時(shí)，不需要考慮的因素是( )。

　　A.單項(xiàng)資產(chǎn)在投資組合中所占比重

　　B.單項(xiàng)資產(chǎn)的貝他系數(shù)

　　C.單項(xiàng)資產(chǎn)的方差

　　D.兩種資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)

　　21.某企業(yè)面臨甲、乙兩個(gè)投資項(xiàng)目。經(jīng)衡量，它們的預(yù)期報(bào)酬率相等，甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。對(duì)甲、乙項(xiàng)目可以做出的判斷為( )。

　　A.甲項(xiàng)目取得更高報(bào)酬和出現(xiàn)更大虧損的可能性均大于乙項(xiàng)目

　　B.甲項(xiàng)目取得更高報(bào)酬和出現(xiàn)更大虧損的可能性均小于乙項(xiàng)目

　　C.甲項(xiàng)目實(shí)際取得的報(bào)酬會(huì)高于其預(yù)期報(bào)酬

　　D.乙項(xiàng)目實(shí)際取得的報(bào)酬會(huì)低于其預(yù)期報(bào)酬