二、多項選擇題

　　1.

　　【答案】ABCD

　　【解析】風(fēng)險收益率=風(fēng)險價值系數(shù)×標(biāo)準(zhǔn)離差率

　　標(biāo)準(zhǔn)離差率=標(biāo)準(zhǔn)差/預(yù)期收益率

　　2.

　　【答案】ABC

　　【解析】被投資企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營失誤屬于公司經(jīng)營風(fēng)險，屬于非系統(tǒng)風(fēng)險，是可分散風(fēng)險。

　　3.

　　【答案】CD

　　【解析】接受風(fēng)險對策包括風(fēng)險自擔(dān)和風(fēng)險自保。選項C屬于風(fēng)險自擔(dān);選項D屬于風(fēng)險自保。選項A、B屬于規(guī)避風(fēng)險的對策。

　　4.

　　【答案】AD

　　【解析】市場組合是指由市場上所有資產(chǎn)組成的組合。它的收益率就是市場平均收益率，市場組合包含了所有的資產(chǎn)，因此，市場組合中的非系統(tǒng)風(fēng)險已被消除，所以市場組合的風(fēng)險就是市場風(fēng)險或系統(tǒng)風(fēng)險。

　　5.

　　【答案】BCDE

　　【解析】本題的考點是風(fēng)險的衡量指標(biāo)。資產(chǎn)風(fēng)險是資產(chǎn)收益率的不確定性，其大小可用資產(chǎn)收益率的離散程度來衡量。衡量風(fēng)險的指標(biāo)主要有收益的方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率。期望值不能衡量風(fēng)險，計算期望值是為了確定離差，并進而計算方差和標(biāo)準(zhǔn)差。

　　6.

　　【答案】ABD

　　【解析】若A、B項目相關(guān)系數(shù)大于0，但小于1時，屬于正相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險也可以分散一部分，只不過分散效應(yīng)不如負(fù)相關(guān)的強。