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　　第二章 風險與收益分析

　　一、單項選擇題

　　1.某企業(yè)擬進行一項存在一定風險的完整工業(yè)項目投資，有甲、乙兩個方案可供選擇。已知甲方案凈現(xiàn)值的期望值為1000萬元，標準差為300萬元;乙方案凈現(xiàn)值的期望值為1200萬元，標準差為330萬元。下列結(jié)論中正確的是( )。

　　A.甲方案優(yōu)于乙方案

　　B.甲方案的風險大于乙方案

　　C.甲方案的風險小于乙方案

　　D.無法評價甲乙方案的風險大小

　　2.下列說法不正確的有( )。

　　A.相關(guān)系數(shù)為1時，不能分散任何風險

　　B.相關(guān)系數(shù)在0～1之間時，相關(guān)程度越低風險分散效果越大

　　C.相關(guān)系數(shù)在-1～0之間時，相關(guān)程度越低風險分散效果越大

　　D.相關(guān)系數(shù)為-1時，可以分散所有風險

　　3.某種股票的期望收益率為10%，其標準差為0.04，風險價值系數(shù)為30%，則該股票的風險收益率為( )。

　　A.40%

　　B.12%

　　C.6%

　　D.3%

　　4.如果A、B兩只股票的收益率同方向、同比例的變化，則由其組成的投資組合( )。

　　A.不能降低任何風險

　　B.可以分散部分風險

　　C.可以最大限度地抵消風險

　　D.風險等于兩只股票風險之和