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　　【多選題】

　　NMT礦業(yè)公司是世界上最大的黃金生產(chǎn)商之一，該公司經(jīng)營(yíng)上面臨較高風(fēng)險(xiǎn)，其中絕大多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)因素來(lái)源于金礦石價(jià)格和等級(jí)的變動(dòng)、黃金開(kāi)采成本的變動(dòng)，以及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所在國(guó)對(duì)黃金開(kāi)采行業(yè)的政府管制、司法判決等。據(jù)此可以做出的推斷有(　)。

　　A、NMT礦業(yè)公司股票具有較高的標(biāo)準(zhǔn)差

　　B、NMT礦業(yè)公司股票具有較低的標(biāo)準(zhǔn)差

　　C、NMT礦業(yè)公司股票具有較高的β系數(shù)

　　D、NMT礦業(yè)公司股票的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)較高

　　【正確答案】 AD

　　【答案解析】 NMT礦業(yè)公司經(jīng)營(yíng)上面臨較高風(fēng)險(xiǎn)，說(shuō)明該公司股票的整體風(fēng)險(xiǎn)即標(biāo)準(zhǔn)差較高，選項(xiàng)A是答案、選項(xiàng)B不是答案;但NMT礦業(yè)公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，絕大多數(shù)是該公司或該公司所處行業(yè)所特有的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)D是答案;由該公司整體風(fēng)險(xiǎn)較高和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)較高，無(wú)法推出該公司系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)較高即具有較高的β系數(shù)的結(jié)論，選項(xiàng)C不是答案。

　　【多選題】

　　在下列各項(xiàng)中，能夠影響特定投資組合β系數(shù)的有(　)。

　　A、該組合中所有單項(xiàng)資產(chǎn)在組合中所占比重

　　B、該組合中所有單項(xiàng)資產(chǎn)各自的β系數(shù)

　　C、市場(chǎng)投資組合的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率

　　D、該組合的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率

　　【正確答案】 AB

　　【答案解析】 投資組合的β系數(shù)是組合內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)以各資產(chǎn)的投資比重為權(quán)數(shù)的加權(quán)平均值，因此，投資組合的β系數(shù)受到單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)和各種資產(chǎn)在投資組合中所占的比重兩個(gè)因素的影響。

　　【判斷題】

　　證券A的標(biāo)準(zhǔn)離差率為40%，β系數(shù)為0.5，證券B的標(biāo)準(zhǔn)離差率為20%，β系數(shù)為1.5，則可以判斷證券A的整體風(fēng)險(xiǎn)高于證券B，但系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小于證券B。(　)

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 標(biāo)準(zhǔn)離差率用來(lái)衡量整體風(fēng)險(xiǎn)，而β系數(shù)用來(lái)衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

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