(五)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的資本干預(yù)措施

　　1995年發(fā)布并實(shí)施的《商業(yè)銀行法》中引進(jìn)了《巴塞爾資本協(xié)議》對(duì)資本的最低要求，規(guī)定銀行的資本充足率不得低于8%。

　　我國(guó)根據(jù)資本充足率的狀況，將商業(yè)銀行分為三類：(1)資本充足的商業(yè)銀行：資本充足率不低于8%，核心資本充足率不低于4%;(2)資本不足的商業(yè)銀行：資本充足率不足8%，或核心資本充足率不足4%;(3)資本嚴(yán)重不足的商業(yè)銀行：資本充足率不足4%，或核心資本充足率不足2%。對(duì)上述三類銀行，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)可采取不同的干預(yù)措施。

　　1.對(duì)資本充足銀行的干預(yù)措施

　　(1)要求商業(yè)銀行完善風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度;

　　(2)要求商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力;

　　(3)要求商業(yè)銀行加強(qiáng)對(duì)資本充足率的分析及預(yù)測(cè);

　　(4)要求商業(yè)銀行制定切實(shí)可行的資本維持計(jì)劃，并限制商業(yè)銀行介入部分高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

　　2.對(duì)資本不足銀行的干預(yù)措施

　　(1)下發(fā)監(jiān)管意見書;

　　(2)要求商業(yè)銀行在接到銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管意見書的兩個(gè)月內(nèi)，制定切實(shí)可行的資本補(bǔ)充計(jì)劃;

　　(3)要求商業(yè)銀行限制資產(chǎn)增長(zhǎng)速度;

　　(4)要求商業(yè)銀行降低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的規(guī)模;

　　(5)要求商業(yè)銀行限制固定資產(chǎn)購(gòu)置;

　　(6)嚴(yán)格審批或限制商業(yè)銀行增設(shè)新機(jī)構(gòu)、開辦新業(yè)務(wù)。

　　對(duì)于采取上述糾正措施后商業(yè)銀行逾期未改正的，或其行為已嚴(yán)重危及該商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)行、損害存款人和其他客戶合法權(quán)益的，根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)程度及資本補(bǔ)充計(jì)劃的實(shí)施情況，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)有權(quán)依法采取限制商業(yè)銀行分配紅利和其他收入、責(zé)令商業(yè)銀行停辦除低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)以外的其他一切業(yè)務(wù)、停止批準(zhǔn)商業(yè)銀行增設(shè)機(jī)構(gòu)和開辦新業(yè)務(wù)等措施。

　　3.對(duì)資本嚴(yán)重不足銀行的干預(yù)措施

　　(1)要求商業(yè)銀行調(diào)整高級(jí)管理人員;

　　(2)依法對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行接管或者促成機(jī)構(gòu)重組，直至予以撤銷。

　　在處置此類商業(yè)銀行時(shí)，銀監(jiān)會(huì)還將綜合考慮外部因素，采取其他必要措施。

　　(六)提高資本充足率的辦法

　　商業(yè)銀行要提高資本充足率，主要有兩個(gè)途徑，一是增加資本;二是降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)。前者稱為“分子對(duì)策”，后者稱為“分母對(duì)策”。當(dāng)然，銀行也可以“雙管齊下”，同時(shí)采取兩個(gè)對(duì)策。

　　1.分子對(duì)策

　　商業(yè)銀行提高資本充足率的分子對(duì)策，包括增加核心資本和附屬資本。

　　核心資本的來源包括發(fā)行普通股、提高留存利潤(rùn)等方式。留存利潤(rùn)是銀行增加核心資本的重要方式，相對(duì)于發(fā)行股票來說，其成本相對(duì)要低得多。

　　商業(yè)銀行增加附屬資本的方法，主要是發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長(zhǎng)期次級(jí)債券。

　　2.分母對(duì)策

　　商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對(duì)策，主要是降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

　　除因資金來源的急劇下降而被迫采用降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)方法以外，銀行一般不會(huì)主動(dòng)采用這種方法。因此，降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)的方法，主要是減少風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較高的資產(chǎn)，增加風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較低的資產(chǎn)，包括貸款出售或貸款證券化，即將已經(jīng)發(fā)放的貸款賣出去;收回貸款，用以購(gòu)買高質(zhì)量的債券(如國(guó)債);盡量少發(fā)放高風(fēng)險(xiǎn)的貸款等。

　　在降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求方面，可以盡可能建立更好的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，在達(dá)到監(jiān)管當(dāng)局要求的情況下，采用《巴塞爾新資本協(xié)議》所規(guī)定的內(nèi)部模型或高級(jí)計(jì)量法來分別計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作

　　風(fēng)險(xiǎn)，也可以在業(yè)務(wù)選擇方面，盡可能減少銀行需要承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，比如，減少交易賬戶業(yè)務(wù)就能夠降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

　　3.綜合措施

　　商業(yè)銀行提高資本充足率往往可以“雙管齊下”，同時(shí)采取分子對(duì)策和分母對(duì)策，其中非常重要的一個(gè)綜合性方法是銀行并購(gòu)。實(shí)際上，監(jiān)管當(dāng)局的資本要求是全球銀行業(yè)并購(gòu)浪潮一浪高過一浪的重要原因之一。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(一)銀行風(fēng)險(xiǎn)的種類

　　從本質(zhì)看，銀行就是經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)。銀行風(fēng)險(xiǎn)主要包括：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)九大類。

　　1.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　信用風(fēng)險(xiǎn)又稱違約風(fēng)險(xiǎn)，是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給銀行帶來損失的可能性。它幾乎存在于銀行的所有業(yè)務(wù)當(dāng)中，是銀行最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，也是銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)四大類。

　　3.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，可以分為由人員、系統(tǒng)、流程、外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此可分為七種表現(xiàn)形式。

　　操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)常與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)交織并發(fā)，因而難以將其與其他風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格區(qū)分開來。

　　4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指無法在不增加成本或資產(chǎn)價(jià)值不發(fā)生損失的條件下及時(shí)滿足客戶的流動(dòng)性需求

　　5.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于他國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的可能性。它通常由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起，可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

　　國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。

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