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　　第一章 風險與風險管理

　　考點1.1 風險、損失(P2-P3)

　　1.風險的三種定義：

　　①風險是未來結果的不確定性

　�、谑菗p失的可能性：損失的概率分布

　�、埏L險是未來結果(如投資的收益率)對期望的偏離，即波動性。

　　2.風險和損失的區(qū)別：

　　風險：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)。損失：事后概念。

　　3.損失類型：

　�、兕A期損失—提取準備金和沖減利潤

　　②非預期損失—資本金

　�、蹫碾y性損失—保險手段

　　考點1.2 風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(P3-P6)

　　1.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則：安全性、流動性、效益性。

　　2.風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系主要體現(xiàn)在以下五個方面：

　�、俪袚�和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　②作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理模式

　　③為商業(yè)銀行的風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合

　�、芙∪�的風險管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

　　⑤風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的要求

　　3.商業(yè)銀行的負債包括浮動利率負債和固定利率負債;資產(chǎn)包括浮動利率資產(chǎn)和固定利率資產(chǎn)。

　　4.決定商業(yè)銀行風險承擔能力的兩個因素：資本金規(guī)模、風險管理水平。

　　考點1.3 商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展(P6-P7)

　　1.四個階段：

　　①資產(chǎn)風險管理模式階段，20 世紀60 年代前

　�、谪搨�風險管理，20 世紀60 年代-70 年代

　�、圪Y產(chǎn)負債風險管理模式，20 世紀70 年代

　�、苋�面風險管理模式，20 世紀80 年代后

　　2.華爾街的第一次數(shù)學革命：馬科維茨資產(chǎn)組合理論、夏普的資本資產(chǎn)定價模型，金融產(chǎn)品的定價;

　　3.全面風險管理模式體現(xiàn)的先進的風險管理理念和方法：

　　①全球的風險管理體系

　�、谌�面的風險管理范圍，隨時隨處都有風險

　�、廴�程的風險管理過程

　�、苋�新的風險管理方法

　�、萑珕T的風險管理文化。

　　4.全面風險管理模式代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監(jiān)管機構的

　　要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。

　　考點1.4 商業(yè)銀行風險的主要類別(P6-P14)

　　對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源;不僅存在于貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，也存在于信用擔保、貸款承諾、衍生產(chǎn)品交易 等表外業(yè)務中;信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式，是我國商業(yè)銀行目前所面臨的最重要的風險;信用風險與市場風險相反，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，且 不易獲得，屬于非系統(tǒng)風險。來源：233網(wǎng)校

　　2.市場風險：包括利率風險、股票風險、匯率風險、商品風險四種，其中利率風險尤為重要。相對于信用風險，市場風險有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，有明顯的系統(tǒng)風險特征，難通過分散化投資來完全地消除。

　　3.操作風險：由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險(如法國興業(yè)銀行、巴林銀行);可以分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷 和外部事件四大類別;具有普遍性和非營利性，廣泛存在于銀行業(yè)務和管理的各個方面，不可避免;市場風險主要存在于交易賬戶，信用風險主要存在于銀行賬戶。

　　4.流動性風險：與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為多維風險;當商業(yè)銀行遭遇大量存款客戶的計提行為時，會面臨嚴重的流動性風險。

　　5.國家風險：經(jīng)濟主體與別國居民國際經(jīng)貿(mào)金融往來中，由于別國經(jīng)濟、政治社會等方面變化而遭受損失的可能性;主要包括轉移風險【主要類型之一】、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經(jīng)濟風險、政治風險、間接國別風險;

　　6.聲譽風險：由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理機其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險;商業(yè)銀行面臨的風險和不確定因素，不論是正面的還是負面的，都必須通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理;管理辦法：

　　①強化全面風險管理意識

　�、诟纳乒�司治理

　�、垲A先做好應對聲譽危機的準備

　�、艽_保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

　　7.法律風險;

　　8.戰(zhàn)略風險：主要體現(xiàn)在四方面：

　　①為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏

　�、趹�(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

　�、蹜�(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

　�、転閷崿F(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　考點1.5 商業(yè)銀行風險管理的主要策略(P14-P17)

　　商業(yè)銀行風險管理的主要策略包括：

　�、亠L險分散;②風險對沖;③風險轉移;④風險規(guī)避;⑤風險補償。

　　1.風險分散：“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一個，應是多方面開展，這是基于風險分散;非系統(tǒng)性風險可以通過風險分散消除，而系統(tǒng)性風險則不能。

　　2.風險對沖：指通過投資或購買與標的資產(chǎn)(Underlying Asset)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)法潛在的風險損失的一種風險管理策略;風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商 品風險非常有效的辦法;分為自我對沖和市場對沖;自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關性質(zhì)的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對 沖。市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關業(yè)務調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

　　3.風險轉移：指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉移給其他經(jīng)濟主體;分為保險轉移和非保險轉移;商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時， 通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于風險轉移;風險轉移策略包括購買保險、第三方擔保、備用信用證、期權合約等。

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