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　　第 1 章　風險管理基礎

　　風險管理水平是現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競爭力的重要組成部分，具備領先的風險管理能力和水平成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力。

　　1.1 風險與風險管理

　　1.1.1風險與收益

　　1.風險的三種定義

　　(1)風險是未來結果的不確定性：抽象、概括;

　　(2)風險是損失的可能性：損失的概率分布;符合金融監(jiān)管當局對風險管理的思考模式;

　　(3)風險是未來結果(如投資的收益率)對期望的偏離，即波動性，

　　符合現(xiàn)代金融風險管理理念，馬科威茨資產(chǎn)組合理論：風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎。

　　2.風險與收益的關系：匹配性

　　3.風險和損失的區(qū)別：事前和事后

　　風險：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)

　　損失：事后概念

　　4.損失類型

　　預期損失——提取準備金和沖減利潤

　　非預期損失——資本金(第四節(jié))

　　災難性損失——保險手段

　　1.1.2風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

　　商業(yè)銀行是否愿意承擔風險，是否能夠妥善控制和管理風險，將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。

　　商業(yè)銀行的經(jīng)營原則：三性要求，即安全性、流動性、效益性

　　風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系主要體現(xiàn)在以下五個方面：

　　1.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。

　　解決信息不對稱問題，專業(yè)化的風險管理技能;風險的分散(行業(yè)、區(qū)域、期限、客戶的分散)、對沖(如利率和貨幣互換)和轉移(如資產(chǎn)證券化)。

　　2.作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理模式。

　　從業(yè)務指導上升到戰(zhàn)略管理，從片面追求利潤轉向實現(xiàn)“經(jīng)風險調(diào)整的收益率”最大化;從定性分析為主轉向定量分析為主;從分散風險管理轉向全面集中管理。

　　3.為商業(yè)銀行的風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合。

　　貸款定價。

　　4.健全的風險管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值。

　　實現(xiàn)股東價值最大化，降低法律、合規(guī)、監(jiān)管成本。

　　5.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求

　　決定商業(yè)銀行風險承擔能力的兩個因素：資本金規(guī)模、風險管理水平。資本金是吸收損失的緩沖器和最終來源;經(jīng)營風險的理念。

　　1.1.3商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展

　　四個階段：

　　1.資產(chǎn)風險管理模式階段

　　20世紀60年代前，偏重于資產(chǎn)業(yè)務，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性;基本原則：穩(wěn)健經(jīng)營，提高安全度，同時也意味著保守。

　　2.負債風險管理

　　20世紀60年代-70年代，為擴大資金來源，避開金融監(jiān)管限制，變被動負債為積極性的主動負債;同時，加大了經(jīng)營風險。

　　華爾街的第一次數(shù)學革命：馬科維茨資產(chǎn)組合理論、夏普的資本資產(chǎn)定價模型，金融產(chǎn)品的定價

　　3.資產(chǎn)負債風險管理模式

　　20世紀70年代，通過匹配資產(chǎn)負債期限結構、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制，缺口分析、久期分析成為重要手段。

　　華爾街第二次數(shù)學革命：歐式期權定價模型(布萊克—斯科爾斯期權定價模型、B—S期權定價模型)，通過期權這種結構化產(chǎn)品為金融衍生產(chǎn)品定價。

　　4.全面風險管理模式

　　20世紀80年代后，非利息收入比重增加，重視風險中介業(yè)務。

　　1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標志全面風險管理原則體系基本形成。

　　(1)全球的風險管理體系

　　(2)全面的風險管理范圍，隨時隨處都有風險

　　(3)全程的風險管理過程

　　(4)全新的風險管理方法

　　(5)全員的風險管理文化

　　全面風險管理模式已經(jīng)能夠成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要的方式。

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