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　　第三章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　第二節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　考點(diǎn)：貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別(★★★)

　　商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響。

　　在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法來(lái)計(jì)量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，有力地推動(dòng)了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和計(jì)量技術(shù)的發(fā)展。

　　一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度(客戶評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn);第二維度(債項(xiàng)評(píng)級(jí))必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評(píng)分模型相比，違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率。

　　針對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，商業(yè)銀行將違約概率模型和傳統(tǒng)的信用評(píng)分法、專家系統(tǒng)相結(jié)合、取長(zhǎng)補(bǔ)短，有助于提高信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/計(jì)量水平。

　　此外，商業(yè)銀行還需要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試，采用定性與定量相結(jié)合的方法，測(cè)算在特定小概率事件等極端不利情況下，各類信貸資產(chǎn)可能發(fā)生的損失，分析這些損失對(duì)盈利能力和資本金帶來(lái)的負(fù)面影響，并采取必要的控制措施。

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