第一章　風險管理基礎

　　第一節(jié)　風險與風險管理

　　具備領先的風險管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力

　　(一)風險與收益

　　1.風險的三種定義

　　(1)風險是未來結果的不確定性：抽象、概括

　　(2)風險是損失的可能性：損失的概率分布;符合金融監(jiān)管當局對風險管理的思考模式

　　(3)風險是未來結果(如投資的收益率)對期望的偏離，即波動性

　　符合現(xiàn)代金融風險管理理念：風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎

　　2.風險與收益的關系：平衡管理

　　3.切勿將風險與損失混淆

　　風險：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)

　　損失：事后概念

　　4.損失類型

　　預期損失——提取準備金、沖減利潤

　　非預期損失——資本

　　災難性損失——保險

　　(二)風險管理與商業(yè)銀行經營

　　我國商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經營原則

　　風險管理是商業(yè)銀行經營管理的核心內容之一

　　1.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　(1)依靠專業(yè)化的風險管理技能;

　　(2)兩個例子

　　開發(fā)和管理基金;

　　外匯交易和衍生品交易

　　做市商：《指引》所稱銀行間外匯市場做市商，是指經國家外匯管理局(以下簡稱外匯局)核準，在我國銀行間外匯市場進行人民幣與外幣交易時，承擔向市場會員持續(xù)提供買、賣價格義務的銀行間外匯市場會員。

　　2.作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段，極大改變商業(yè)銀行的經營管理模式

　　從片面追求利潤轉向實現(xiàn)“經風險調整的收益率”最大化;

　　從定性分析為主轉向定量分析為主;

　　從分散風險管理轉向全面集中管理

　　3.為商業(yè)銀行的風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合

　　4.健全的風險管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

　　自覺管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動態(tài)管理功能;

　　5.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求

　　決定商業(yè)銀行風險承擔能力的兩個因素：資本規(guī)模、風險管理水平

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