2016年銀行業(yè)初級《各科目》各章講義匯總

　　第七章 流動性風險管理

　　考點7.1 國別風險的概念(P312-P313)

　　國別風險是指可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

　　主要包括(7 類)：轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經(jīng)濟風險、政治風險、簡介國別風險。其中轉移風險是最主要的類型之一。

　　考點7.2 國別風險管理的基本做法(P313-P316)

　　1.董事會(最終責任)和高級管理層的有效監(jiān)控;

　　董事會職責包括：

　　(1)定期審核和批準國別風險管理戰(zhàn)略、政策、程序和限額;

　　(2)確保高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制國別風險;

　　(3)情敵審閱國別風險報告，監(jiān)控和評價國別風險管理有效性以及高管對國別風險管理的履職情況;

　　(4)確定內部審計部門對國別風險管理情況的監(jiān)督職責;高級管理層職責包括：

　　(1)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行國別風險管理的政策、程序和操作規(guī)程;

　　(2)及時了解國別風險水平及管理狀況;

　　(3)明確界定各部門的國別風險管理職責，督促各部門切實履行職責，確保國別風險管理體系正常運行;

　　(4)確保具備適當?shù)慕M織結構、管理信息系統(tǒng)以及足夠的資源來有效地識別、計量、檢測和控制各項業(yè)務所承擔的國別風險。

　　2.建立清晰的國別風險管理政策流程;

　　(1)國別風險識別、計量和控制程序;國別風險應當至少劃分為低、較低、中、較高、高五個等級。

　　(2)限額管理、監(jiān)測和報告;重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少季度向董事會報告。

　　考點7.3 聲譽風險的概念(P317-P318)

　　商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力越強，但同時也意味看商業(yè)銀行可能面臨的風險因素也越多。

　　聲譽風險管理中應強調的內容包括：

　　1.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念;

　　2.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應商和客戶;

　　3.建立強大的、動態(tài)的風險管理體系，有能力提供風險事件的早期預警;

　　4.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn);

　　5.深入理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構、社會公眾等)對自身的期望值;

　　【其他詳見教材P318】

　　考點7.4 聲譽風險管理的基本做法(P319-P323)

　　1.明確董事會和高級管理層的責任;

　　董事會和高級管理層對聲譽風險管理的結果負有最終責任。

　　高級管理層特有職責(其他職責與董事會共擔)：確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的時間，準確評估和報告聲譽風險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預警指標，在發(fā)生違規(guī)操作情況下采取適當?shù)母�進措施。

　　【撰寫聲譽風險報告不是董事會和高管的職責�！�

　　2.建立清晰的聲譽風險管理流程;

　　聲譽風險識別【核心是識別主要風險中可能威脅銀行聲譽的風險因素】;聲譽風險評估。

　　3.采取適當?shù)穆曌u風險管理方法;

　　最佳操作：

　�、偻菩腥�面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準略;

　　②確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

　　具體做法有：

　　(1)強化聲譽風險管理培訓;

　　(2)確保實現(xiàn)承諾;

　　(3)確保及時處理投訴和批評;

　　(4)盡可能維護大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略一致;

　　(5)增強對客戶/工總的透明度;【客戶應當被看做是商業(yè)銀行的核心資產。】

　　(6)將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責任和經(jīng)營目標結合起來;【是創(chuàng)造公共透明度的另一個重要層面。】

　　(7)保持與媒體的良好接觸;【媒體是銀行與其利益群體關系的紐帶�！�

　　(8)制定危機管理規(guī)劃。

　　考點7.5 聲譽危機管理規(guī)劃(P323-P324)

　　商業(yè)銀行的聲譽危機管理應當建立在良好的道德規(guī)范和公眾利益的基礎上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。

　　聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃。

　　主要內容包括：

　　1.預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃;

　　2.提高日常解決問題的能力;

　　3.危機現(xiàn)場處理;(細則見教材P324)

　　4.提高發(fā)言人的溝通技能;

　　5.危機處理過程中的持續(xù)溝通;

　　6.管理危機過程中的信息交流;(細則見教材P324)

　　7.模擬訓練和演習。

　　考點7.6 戰(zhàn)略風險管理的概念(P325-P326)

　　意義：能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。

　　特點：全面性、預防性;

　　戰(zhàn)略管理的基本假設包括：

　　1.準確預測未來風險時間的可能性是存在的;

　　2.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失;

　　3.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會。

　　考點7.7 戰(zhàn)略風險管理的基本做法(P326-P332)

　　1.明確董事會和高級管理層的責任;

　　制定最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南;對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任。

　　2.建立清晰的戰(zhàn)略風險管理流程;

　　有效的戰(zhàn)略風險管理應當確保其長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

　　(1)宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和高級管理層必須全面、深入的評估可能潛藏的戰(zhàn)略風險;

　　例：進入或退出市場、提供新產品/服務、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴等;

　　(2)中觀管理層面，業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循整體的戰(zhàn)略規(guī)劃，避免各種活動中的戰(zhàn)略風險;

　　例：違背董事會和高層的風險偏好原則、傾向于選擇高風險/收益的業(yè)務等;

　　(3)圍觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程，具備正確的風險管理意識;

　　例：前臺業(yè)務人員受高額傭金誘惑而無視職業(yè)道德和風險管理約束等。

　　商業(yè)銀行通常采用定期(每月或每季度)自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施。

　　3.采取恰當?shù)膽?zhàn)略風險管理方法;

　　最有效方法：制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動中。戰(zhàn)略規(guī)劃應當從宏觀戰(zhàn)略層面開始。

　　有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取從上至下的方式進行，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中;制定切實可行的實施方案使得在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標的同時，將風險損失降低到最低。

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