考點(diǎn)5.5 主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制(P258-P266)

　　1.柜臺(tái)業(yè)務(wù)：是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　柜臺(tái)業(yè)務(wù)范圍廣泛，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理等各項(xiàng)操作。

　　2.法人信貸業(yè)務(wù)：包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù);按照法人的信貸業(yè)務(wù)的流程，可大致分為評級授信、貸前調(diào)查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放、貸后管理六個(gè)環(huán)節(jié)。

　　3.個(gè)人信貸業(yè)務(wù);

　　4.資金交易業(yè)務(wù)：包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃金買賣、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務(wù)。從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算/清算三個(gè)環(huán)節(jié);

　　5.代理業(yè)務(wù)。

　　考點(diǎn)5.6 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告(P267-P274)

　　1.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)示例：人員在當(dāng)前部門的從業(yè)年限、員工人均培訓(xùn)費(fèi)用、客戶投訴占比、交易結(jié)果和財(cái)務(wù)核算結(jié)果間的差異、前后臺(tái)交易不匹配占比、系統(tǒng)故障時(shí)間、系統(tǒng)數(shù)量、反洗錢警報(bào)占比;

　　2.損失數(shù)據(jù)收集的價(jià)值：把握操作風(fēng)險(xiǎn)損失的情況、發(fā)現(xiàn)內(nèi)部薄弱環(huán)節(jié)、符合巴塞爾的標(biāo)準(zhǔn)、可提供數(shù)據(jù);

　　3.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因與對策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本水平五個(gè)部分;商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)單位、內(nèi)部職能部門、操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門和內(nèi)部審計(jì)部門可單獨(dú)向高級管理層報(bào)告。

　　考點(diǎn)5.7 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量(P275-P285)

　　1.商業(yè)銀行可采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計(jì)量法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求;

　　2.基本指標(biāo)法：以總收入為基礎(chǔ)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求;巴塞爾委員會(huì)建議基本指標(biāo)法適用范圍是小型的、業(yè)務(wù)范圍限于某一國家或地區(qū)內(nèi)的商業(yè)銀行。

　　3.標(biāo)準(zhǔn)法：將商業(yè)銀行劃分為九條業(yè)務(wù)線;【公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)、其他業(yè)務(wù)】β代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險(xiǎn)損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系：

　�、倭闶坫y行、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為12%;

　　②商業(yè)銀行和代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為15%;

　�、酃�司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為18%

　　4.高級計(jì)量法基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素建立計(jì)量模型;

　　巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)商業(yè)銀行自助開發(fā)適合自身特點(diǎn)的AMA 模型，并推薦了損失分步法LDA【主流選擇】、內(nèi)部衡量法IMA 和打分卡法SCA 三種計(jì)量模型，模型的置信度99.9%，觀測期為1 年;根據(jù)銀監(jiān)會(huì)要求，商業(yè)銀行應(yīng)具備至少5 年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用3 年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù);AMA 資本計(jì)量的相關(guān)性主要包括頻率相關(guān)性、嚴(yán)重度相關(guān)性和累計(jì)損失相關(guān)性三類。

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