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　　單項選擇題(共90題，合計45分)

　　1下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是(　　)

　　A. 我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施

　　B. 我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上

　　C. 資本充足率=(資本-扣除項)÷信用風險加權(quán)資產(chǎn)

　　D. 核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)÷(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風險資本要求)

　　2商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎設施嚴重受損以致影響正常業(yè)務運行的風險，不可以通過(　　)來進行操作風險緩釋。

　　A. 提高電子化水平以取代手工操作

　　B. 制定連續(xù)營業(yè)方案

　　C. 購買電子保險

　　D. IT系統(tǒng)災難備援外包

　　3根據(jù)死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.18%，0.70%，0.70%,則3年的累計死亡率為(　　)

　　A. 0.17%

　　B. 1.57%

　　C. 1.36%

　　D. 2.43%

　　4如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求(　　)流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。

　　A. 小于

　　B. 大予

　　C. 等于

　　D. 以上都不對

　　5下列關(guān)于久期分析的說法.錯誤的是(　　)

　　A. 久期分析是衡量利率變動時經(jīng)濟價值影響的唯一方法

　　B. 如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C. 如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險

　　D. 對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準確

　　6下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是(　　)

　　A. 戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內(nèi)

　　B. 戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿�基礎之上反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

　　C. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制訂以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　D. 戰(zhàn)略規(guī)劃應當從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面上

　　7一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施中的(　　)

　　A. 風險轉(zhuǎn)移

　　B. 風險對沖

　　C. 風險補償

　　D. 風險規(guī)避

　　8巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求正確的是(　　)

　　A. 置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間

　　B. 持有期為10個營業(yè)日

　　C. 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D. 至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)

　　9商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的(　　);計入附屬資本的長期次級債務不得超過核心資本的(　　)

　　A. 100%，100%

　　B. 50%，100%

　　C. 100%，50%

　　D. 50%，50%

　　10(　　)被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。

　　A. 申請評分

　　B. 風險評分

　　C. 行為評分

　　D. 破產(chǎn)評分

　　11與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有(　　)

　　A. 特殊性、非盈利性

　　B. 普遍性、非盈利性

　　C. 特殊性、盈利性

　　D. 普遍性、盈利性

　　12中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風險經(jīng)濟資本?(　　)

　　A. 基本指標法

　　B. 標準法

　　C. 高級計量法

　　D. 基本指標法和標準法

　　13下列關(guān)于市場約束的表述正確的是(　　)

　　A. 市場約束的運作機制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等

　　B. 市場約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性

　　C. 市場約束機制在新資本協(xié)議出臺前只存在于監(jiān)管框架的理論中

　　D. 這些利益相關(guān)者采取的舉措，不會對銀行在金融市場上的運作產(chǎn)生影響

　　14與單一法人客戶相比，(　　)不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

　　A. 財務報表真實性較好

　　B. 連環(huán)擔保普遍

　　C. 風險識別難度大

　　D. 貸后監(jiān)督難度大

　　15對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)不包括(　　)

　　A. 經(jīng)營環(huán)境

　　B. 專家主觀估計

　　C. 還款能力

　　D. 資本

　　16下列關(guān)于風險分散風險和風險對沖的說法，正確的是(　　)

　　A. 只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為零，那么投資于這兩種資產(chǎn)就能降低風險

　　B. 如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-0.7，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對沖風險

　　C. 如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對沖風險

　　D. 如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-1，那么分散投資于這兩種資產(chǎn)就能完全消除風險

　　17商業(yè)銀行不能通過(　　)的途徑了解個人借款人的資信狀況。

　　A. 查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫

　　B. 查詢稅務部門個人客戶信用記錄

　　C. 從其他銀行購買客戶借款記錄

　　D. 查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄

　　18衍生產(chǎn)品的(　　)對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

　　A. 衍生作用

　　B. 杠桿作用

　　C. 預期外匯買賣

　　D. 即期外匯買賣

　　19關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務外包說法錯誤的是(　　)

　　A. 商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機構(gòu)來管理，以此轉(zhuǎn)移操作風險

　　B. 從本質(zhì)上講，業(yè)務操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去

　　C. 在業(yè)務外包中包括財務系統(tǒng)、資金交易等業(yè)務都可以“包”出去

　　D. 商業(yè)銀行依然對客戶和監(jiān)籬者著保證服務質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報的責任

　　20下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是(　　)

　　A. 商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務等不應外包出去

　　B. 通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任

　　C. 雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔責任

　　D. 進行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務的風險進行管理

　　1.A

　　解析：A【解析】只有A項正確。其中，B項應為在任何時點都要保持在監(jiān)管要求比例之上;C項資本充足率=(資本-扣除項)÷(風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求);D項核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)÷(風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要壤)。

　　2.A

　　解析：A【解析】題干中已經(jīng)指出信息基礎設施嚴重受損，為了不影響正常業(yè)務運行，應該輔助以手工操作，而A的方案恰恰相反

　　3.B

　　解析：暫無

　　4.B

　　解析：B【解析】當商業(yè)銀行的流動性需求大于流動性來源時。商業(yè)銀行便無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融

　　資，獲得流動性的成本過高降低銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了

　　5.A

　　解析：A【解析】久期分析只是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價風險，不能反映基準風險，以及因利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風險。對于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準確。

　　6.C

　　解析：C【解析】戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制訂以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃并定期進行修正

　　7.C

　　解析：C【解析】本題考查對風險補償?shù)睦斫�。對于那些無法通過風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移或風險規(guī)避進行有效管理的風險，商業(yè)銀行可以采取在交易價格上附加更高的風險溢價，獲得承擔風險的價格補償

　　8.B

　　解析：B【解析】巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型的要求：(1)置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間。(2)持有期為l0個營業(yè)日。(3)市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年。(4)至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

　　9.C

　　解析：C【解析】附屬資本不能超過核心資本;計入附屬資本的長期次級債不得超過附屬資本的一半

　　10.C

　　解析：C【解析】行為評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度

　　11.B

　　解析：B【解析】與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有普遍性，存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面。操作風險不能為商業(yè)銀行帶來盈利.具有非盈利性

　　12.D

　　解析：D【解析】中國的商業(yè)銀行主要采取基本指標法和標準法計算風險經(jīng)濟資本。不過商業(yè)銀行采取基本指標法和標準法計算操作風險資本金只是過渡階段的選擇，一方面，這兩種方法是針對操作風險較低的商業(yè)銀行設計的;另一方面，高級計量法的風險敏感度更高，采用這種療法更能反映商業(yè)銀行操作風險的真實狀況。故選D。

　　13.A

　　解析：A【解析】B項市場約束的目的在于保證市場提供另一層面的監(jiān)督;C項通過將“市場約束”引入基本的監(jiān)管支柱之一，《巴塞爾新資本協(xié)議》框架充分肯定了市場具有迫使銀行有效而合理地分配資金和控制風險的作用，而不論是否包括在監(jiān)管框架的理論中;D項相關(guān)利益者采取的措施，會對銀行在金融市場.上的運作產(chǎn)生影響

　　14.A

　　解析：A【解析】與單一法人客戶相比，集團法人的信用風險具有以下明顯特征：(1)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁;(2)連環(huán)擔保十分普遍;(3)真實財務狀況難以把握;(4)系統(tǒng)性風險較高;(5)風險識別和貸后管理難度大

　　15.B

　　解析：B【解析]5Cs系統(tǒng)是指：品德(CharactEr)、資本(Capilal)、還款能力(CapaCity)、抵押(CollatEral)、經(jīng)

　　營環(huán)境(Condition)。故B選項符合題意

　　16.B

　　解析：B【解析】馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的期關(guān)系數(shù)不為l，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。故A選項說法錯誤。風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)(即資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為負)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。如果相關(guān)系數(shù)為-o.7，則符合收益波動負相關(guān)的條件，可以較好地對沖風險。故B選項說法正確，C選項說法錯誤。如果相關(guān)系數(shù)為-1，分散投資于這兩種資產(chǎn)可以對沖部分風險，但不能完全消除它們共同面對的系統(tǒng)性風險。故D選項說法錯誤。

　　17.C

　　解析：C【解析】商業(yè)銀行不能從其他銀行購買客戶借款紀錄。除了題干所述三種方式之外，還可以通過法院獲得個人借款人的資信狀況。故選C

　　18.B

　　解析：B【解析】衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風險，另一方面也會產(chǎn)生新的市場風險。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因

　　19.C

　　解析：C【解析】商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務的風險進行管理，一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務，如賬務系統(tǒng)、資金交易業(yè)務等不應該外包出去，故選項c錯誤。

　　20.B

　　解析：B【解析】本題考查對商業(yè)銀行業(yè)務外包的理解。從本質(zhì)上說，操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去。業(yè)務外包并不能減少董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責任。外包服務的最終責任人仍是商業(yè)銀行，對客戶和監(jiān)管者仍承擔著保證服務質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報的責任

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